Auteur: Andrey N. Bolkonsky
De Candlestick Momentum Index (CMI), gebaseerd op de Candlestick Momentum Indicator, is beschreven door William Blau in zijn boek "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- WilliamBlau.mqh moet geplaatst worden in terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_CMI.mq5 moet geplaatst worden in terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
De waarden van de Candlestick Momentum Indicator zijn genormaliseerd (door absolute waarden) en gemapt in het interval [-100,+100]. Door deze normalisatie komen de positieve waarden van de CMI overeen met overgekochte markten, terwijl de negatieve waarden betrekking hebben op oververkochte markten.
Candlestick Momentum Index
Berekening:
De Candlestick Momentum Index wordt berekend met de volgende formule:
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,price2,q,r,s,u)
CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,price2,q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,price2,q)| ,r),s),u)
if EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,price2,q)|,r),s),u)=0, then CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0
waarbij:
- q - aantal candles dat gebruikt wordt in de berekening van de Candlestick Momentum;
- price1 - sluitprijs;
- price2 - openingsprijs q candles geleden;
- cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - Candlestick Momentum;
- |cmtm(price1,price2,q)| - absolute waarde van Candlestick Momentum;
- CMtm(price,q,r,s,u) - Drievoudig gladgestreken Candlestick Momentum;
- EMA(...,r) - 1e smoothing EMA(r), toegepast op:
- Candlestick Momentum;
- Absolute waarde van Candlestick Momentum;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2e smoothing - EMA(s), toegepast op het resultaat van de 1e smoothing;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3e smoothing - EMA(u), toegepast op het resultaat van de 2e smoothing.
- q - aantal candles dat gebruikt wordt in de berekening van de Candlestick Momentum (standaard q=1);
- r - periode van de 1e EMA, toegepast op Candlestick Momentum (standaard r=20);
- s - periode van de 2e EMA, toegepast op het resultaat van de 1e smoothing (standaard s=5);
- u - periode van de 3e EMA, toegepast op het resultaat van de 2e smoothing (standaard u=3);
- AppliedPrice1 - prijs type (standaard AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - prijs type (standaard AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Als r, s of u gelijk is aan 1, wordt de smoothing niet gebruikt;
- Min rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Reactie 0