Oorspronkelijke auteur: Rosh
De Center of Gravity-indicator heeft geen vertraging en stelt je in staat om keerpunten uiterst nauwkeurig te definiëren. Deze indicator is het resultaat van Ehlers' onderzoek naar adaptieve filters.
Met de Center of Gravity-indicator kun je de belangrijkste draaipunten bijna zonder vertraging identificeren.
Het idee om een zwaartepunt te berekenen komt voort uit het onderzoek naar de vertragingen van verschillende filters met een eindige impulsrespons (FIR), gebaseerd op de relatieve amplitude van filtercoëfficiënten. De SMA (Simple Moving Average) is een FIR-filter waarbij alle coëfficiënten dezelfde waarde hebben. Hierdoor ligt het zwaartepunt van de SMA precies in het midden van het filter. De WMA (Weighted Moving Average) is een FIR-filter waarbij de laatste prijsverandering wordt gewogen over de lengte van het filter, en zo verder.
De waarden van de gewichten zijn de coëfficiënten van de filters. De coëfficiënten van WMA-filters kunnen worden voorgesteld als de contouren van een driehoek. Het zwaartepunt ligt op 1/3 van de basislengte van de driehoek. Daarom is het zwaartepunt van de WMA naar rechts verschoven ten opzichte van het zwaartepunt van de SMA van dezelfde lengte, wat resulteert in een kleinere vertraging. Voor alle voorbeelden met FIR-filters moet de som van de producten van coëfficiënten en de prijs worden gedeeld door de som van de coëfficiënten om de oorspronkelijke prijzen te behouden.
De meest bekende van dergelijke FIR-filters is het Ehlers-filter, dat als volgt kan worden gepresenteerd:
Een citaat uit het artikel:
"De coëfficiënten van het Ehlers-filter kunnen bijna elke maat voor variabiliteit zijn. Ik heb gekeken naar momentum, signaal-ruisverhouding, volatiliteit, en zelfs Stochastics en RSI-waarden als filtercoëfficiënten. Een van de meest adaptieve sets van coëfficiënten kwam voort uit video-beelddetectiefilters, en was de som van het kwadraat van de verschillen van elke prijs ten opzichte van elke vorige prijs. Hoe dan ook, het resultaat van het gebruik van verschillende filtercoëfficiënten is om het filter adaptief te maken door het CG van de coëfficiënten te verplaatsen.
Terwijl ik de code van een adaptief FIR-filter aan het debuggen was, merkte ik dat het CG zich precies in tegengestelde richting bewoog ten opzichte van de prijsbewegingen. Het CG beweegt naar rechts wanneer de prijzen stijgen en naar links wanneer de prijzen dalen. Gemeten als de afstand van de meest recente prijs, daalde het CG wanneer de prijzen stegen en nam het toe wanneer ze daalden. Alles wat ik hoefde te doen was het teken van het CG om te keren om een gladde oscillator te krijgen die zowel in fase was met de prijsbewegingen als vrijwel geen vertraging had."
De Center of Gravity wordt berekend als Ehlers-filter met behulp van de formule:
In deze indicator stelt de parameter Period_ de periode in voor de berekening van de indicator. De parameter AppliedPrice stelt het type prijs in, waarop de indicator is gebaseerd - zo krijgen we de hoofdregel van de indicator (met veranderende kleur).
Voor de signaallijn (blauwe stip-dash lijn) stelt de parameter SmoothPeriod de periode van het gladstrijken van de hoofdlijn van de indicator in, terwijl de parameter SmoothType het type gladstrijken aangeeft. De interpretatie van de waarden van de parameters wordt gegeven in de vorm van opmerkingen in de code van de indicator.
De indicator maakt gebruik van de СMoving_Average-klasse van de SmoothAlgorithms.mqh-bibliotheek. Het werken met die klasse is in detail beschreven in het artikel "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Deze indicator werd voor het eerst geïmplementeerd in MQL4 en gepubliceerd in CodeBase op 20.02.2007.
Reactie 0