Teoría:
La definición original del DMI de Tushar Chande y Stanley Kroll es la siguiente:El índice de momentum dinámico se utiliza en el análisis técnico para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Este indicador, desarrollado por Tushar Chande y Stanley Kroll, es muy similar al índice de fuerza relativa (RSI). La principal diferencia entre ambos es que el RSI utiliza un número fijo de períodos (generalmente 14), mientras que el índice de momentum dinámico emplea diferentes períodos a medida que cambia la volatilidad, normalmente entre cinco y 30.
Esta versión se desvía en varios aspectos:
- Utiliza RSX en lugar de RSI para los cálculos (produciendo así un resultado mucho más suave).
- Adapta la desviación estándar para calcular ese RSX.
- Agrega niveles flotantes en lugar de usar niveles fijos para las señales de sobrecompra/sobreventa. Es similar a la versión que utiliza líneas de señal descontinuadas (publicada originalmente aquí: DMI de Chande - con DSL), pero los niveles flotantes son diferentes de las líneas de señal descontinuadas en muchos aspectos. La principal diferencia es que, aunque la DSL se adapta a los valores, básicamente oscila alrededor de un valor "central", mientras que los niveles flotantes no tienen tal limitación.
Uso:
Puedes utilizar los cambios de color como señales. Los cambios de color pueden ser uno de los siguientes:
- Cambio de color en el cambio de pendiente.
- Cambio de color al cruzar niveles exteriores.
- Cambio de color al cruzar el nivel medio. La línea de señal media se calcula como el promedio de los niveles superior e inferior, lo que la convierte en una buena nueva línea "cero" (o línea 50 en el caso del DMI).
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