A fonte deste conteúdo é a revista Active Trader, de fevereiro de 2004.
Conceito do Sistema
Este sistema foi inspirado nas estratégias de sucesso que surgiram no Trading System Lab. Essas táticas têm uma técnica de timing em comum - elas buscam aproveitar pequenos movimentos extremos de preço.
O sistema detecta quando o preço se desvia significativamente da sua norma, medindo o quanto ele se move para cima e para baixo em relação a uma Média Móvel Simples (SMA) "detrendida". O indicador resultante é chamado de "Glitch Index", que representa a porcentagem de movimento do preço acima ou abaixo da SMA detrendida. A teoria é que o preço retornará à sua média, e podemos lucrar aproveitando essa desvio temporário.
A fórmula para calcular o Glitch Index é:
sendo:
Diff = Preço de Fechamento - SMAMult
RocSMA = Taxa de Mudança(SMA) * 0.1 + 1
SMAMult = SMA * RocSMA
O sistema compra quando o Glitch Index cai abaixo de -2 e vende quando ele sobe acima de +2. No entanto, o sistema não fará uma operação longa se o maior valor do Glitch Index nos últimos 30 períodos for superior a 5. Isso evita que o sistema entre em uma posição quando os preços estão se recuperando de um nível extremamente sobrecomprado, como um estouro no topo de um forte rally de alta.
A cor das barras do indicador Glitch Index (GI) ajuda a ilustrar o que o sistema está fazendo.
- Barras verde claro indicam um GI maior que 5, o que significa que operações longas estão proibidas nos próximos 30 períodos, mesmo se um sinal de entrada ocorrer.
- Barras verde escuro indicam um GI maior que 2 (a zona de venda).
- Barras vermelhas indicam áreas que estão dentro da "zona de não venda" (GI < -5).
- Barras vermelho escuro indicam a zona de compra (ou seja, GI < -2).
O sistema não realiza vendas a descoberto.
Entrada
- O Glitch Index deve ser menor que -2.
- O maior valor do Glitch Index nos últimos 30 períodos deve ser menor que +5.
- Se essas duas condições forem atendidas, compre no próximo período pelo mercado.
Saída
- Se o Glitch Index for maior que +2, saia no próximo período pelo mercado.
Gestão de Capital
- Cada operação foi dimensionada para igualar 6% do patrimônio atual da conta.
PS: O sistema é projetado para os períodos diários e semanais. Para períodos menores, os níveis devem ser ajustados.
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