Auteur original :
Eva Ruft
Aujourd'hui, on va parler d'un indicateur simple mais puissant : le VolatilityStep basé sur les bougies Heiken Ashi lissées. Cet outil permet de calculer la volatilité arrondie d'un actif financier. En gros, il détermine la volatilité en points, en se basant sur les prix maximum et minimum de ces bougies.
La volatilité est calculée en prenant la différence entre le prix le plus haut et le prix le plus bas des bougies Heiken_Ashi_Smoothed. Le résultat est ensuite converti en points et arrondi selon le pas de la grille défini par les valeurs d'entrée StartLevel et LevelsStep.
//+----------------------------------------------+//| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DE L'INDICATEUR |//+----------------------------------------------+input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA; // Méthode de lissageinputuint HLength=5; // Profondeur de lissage inputint HPhase=100 // Paramètre de lissage,//---- pour JJMA dans la plage de -100 ... +100, ça influence la qualité du processus de transition;//---- pour VIDIA c'est une période CMO, pour AMA c'est une période de moyenne lenteinputint Shift=0 // Décalage horizontal de l'indicateur en barresinputuint LevelsTotal=20 // Nombre de niveauxinputuint StartLevel=100 // Niveau initialinputuint LevelsStep=100 // Distance entre les niveauxinputcolor LevelsColor=clrDarkOrange; // Couleur des niveaux
Cet indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (pensez à la copier dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Include). L'utilisation de ces classes est expliquée en détail dans l'article "Moyennage des séries de prix pour des calculs intermédiaires sans utiliser de tampons supplémentaires".
Fig.1. Indicateur Volatility2Step
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