Auteur : Andrey N. Bolkonsky
L'indicateur de convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD) développé par William Blau est présenté dans son livre Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.
Le signe du MACD indique la position relative de la moyenne mobile exponentielle (EMA) rapide de période s par rapport à l'EMA lente de période r. Il est positif lorsque EMA(s) > EMA(r) et négatif si EMA(s)
- Placez WilliamBlau.mqh dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Placez Blau_SM_Stochastic.mq5 dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Convergence et Divergence des Moyennes Mobiles par William Blau.
Calcul :
La convergence/divergence des moyennes mobiles se calcule par la formule :
macd(prix,r,s) = EMA(prix,s) - EMA(prix,r)
s < r
où :
- prix - prix de clôture de la période actuelle ;
- EMA(prix,r) - EMA lente avec période r, appliquée au prix ;
- EMA(prix,s) - EMA rapide avec période s, appliquée au prix.
La formule du MACD selon William Blau s'exprime comme suit :
MACD(prix,r,s,u) = EMA( macd(prix,r,s) ,u) = EMA( EMA(prix,s)-EMA(prix,r) ,u)
s < r
où :
- prix - prix de clôture ;
- EMA(prix,r) - 1ère lissage - EMA lente, appliquée au prix ;
- EMA(prix,s) - 2ème lissage - EMA rapide, appliquée au prix ;
- macd(r,s)=EMA(prix,s)-EMA(prix,r) - convergence/divergence des moyennes mobiles ;
- EMA(macd(r,s),u) - 3ème lissage (avec période u), appliquée au MACD.
- r - période de la 1ère EMA (lente), appliquée au prix (par défaut r=20) ;
- s - période de la 2ème EMA (rapide), appliquée au prix (par défaut s=5) ;
- u - période de la 3ème EMA, appliquée au MACD (par défaut u=3) ;
- AppliedPrice - type de prix (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1, s>1 ;
- s<r (selon William Blau, aucune vérification n'est effectuée dans le code) ;
- u>0. Si u=1, le lissage n'est pas utilisé ;
- Min. taux =([max(r,s)]+u-2+1).
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