La media mobile con la doppia adattativa JMA per una gamma di prezzi.
La media viene calcolata nel seguente modo:
J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))
dove:
- JMA() - algoritmo di smussatura adattativa;
- PRICE[] - valore della serie di prezzi;
- bar - barra attuale.
Questa media mostra risultati promettenti sia nelle tendenze di breve che di lungo termine. Ti consiglio di non utilizzare valori elevati per la profondità di smussatura Length2. In questo caso, l'indicatore inizia a comportarsi come una media JMA standard, con il parametro Length pari alla somma di Length1 e Length2.
Gli indicatori ColorJ2JMA e J2JMA utilizzano la classe CJJMA della libreria SmoothAlgorithms.mqh (deve essere posizionata nella cartella_dati_terminal\MQL5\Include). L'uso di questa classe è stato descritto in dettaglio nell'articolo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
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