Versões:
- 2016-06-15; v1.49; Melhoria no Código
- 2016-01-11; v1.47; Melhoria no Código
- 2016-01-11; v1.46; Melhoria no Código
- 2016-01-11; v1.45; Melhoria no Código
- 2015-12-29; v1.43; Lançamento Público Inicial
O VWAP, ou Preço Médio Ponderado por Volume, é uma ferramenta muito utilizada no day trade, especialmente por traders institucionais e algoritmos. Essa métrica ajuda a entender onde uma ação está sendo negociada em relação à sua média ponderada ao longo do dia. Para nós, traders do dia, o VWAP é essencial para avaliar a direção do mercado e filtrar sinais de entrada e saída.
Antes de se aventurar com o VWAP, é crucial que você compreenda como ele é calculado e interpretado, além de estar ciente das limitações desse indicador. Para mais detalhes sobre isso, recomendo dar uma olhada neste link.
Este indicador de VWAP que estou apresentando é baseado na descrição encontrada no Investopedia (link aqui).
Adicionei três linhas a este indicador. A principal é o VWAP Diário, que é calculado com base nos valores intradia. Além disso, existem as versões Semanal e Mensal, que são calculadas a partir do início da semana e do mês, respectivamente.
Essas três linhas operam de forma independente. Por padrão, apenas o VWAP intradia vem habilitado, mas você pode ativar as outras opções no painel de propriedades.
Agradeço por baixar este código e fico aguardando seus comentários, votos e avaliações!
Comentário 0