Theorie:
Laten we eens kijken naar hoe het werkt op EURUSD. Stel je voor dat we twee synthetische paren hebben: EURUSDx en EURUSDy.
Ze hebben vergelijkbare dynamiek, dus als we twee tegenovergestelde posities op deze paren openen, hebben we een afgedekte positie.
Open: KOPEN EURUSDx en VERKOPEN EURUSDy. Na enige tijd sluiten we deze posities: VERKOPEN EURUSDx en KOPEN EURUSDy.
Winst: Winst = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx)
In de bovenstaande uitdrukking kennen we de waarde van de eerste haak (KOPEN EURUSDx en VERKOPEN EURUSDy).
De waarde van de tweede haak is bekend na het sluiten van de posities (VERKOPEN EURUSDx en KOPEN EURUSDy).
Er zijn verschillende gevallen met positieve winstwaarden. Een daarvan is:
Bij openen: BIDx > ASKy,
Bij sluiten: BIDy > ASKx.
Praktijk:
Trade-Arbitrage expert adviseur maakt hier gebruik van (je kunt het aanpassen voor andere voorwaarden).
In realtime zoekt het naar gevallen wanneer BIDx > ASKy voor ALLE mogelijke synthetische paren (duizenden gevallen) en opent de bijbehorende posities.
Dit betekent dat de Trade-Arbitrage expert adviseur altijd een multicurrency hedge heeft.
Het creëert het bestand ArbitrageStatistic.txt met gesorteerde (op frequentie) arbitragegevallen.
Het bestand ArbitrageStatistic.txt
Als Monitoring is WAAR, voegt de expert adviseur enkele arbitrage-gegevens toe aan het bestand Arbitrage.txt.
Arbitrage.txt met detailsDe handel vindt plaats met paren, gedefinieerd in het bestand Trade-Arbitrage.txt (de bestandslocatie is: experts\files).
Voorbeeld van het bestand Trade-Arbitrage.txtDaarnaast logt het enkele details voor verdere analyse (deals, redenen en resultaten):
Resultaten van de Trade-Arbitrage adviseur (boven), NettoTrading (links) en CheckMyArbitrage (rechts) scriptresultaten
De multicurrency hedge kan worden gecontroleerd met behulp van een cyclisch script CheckMyArbitrage.
Invoergegevens:
- Valuta's - lijst met valuta's gebruikt voor synthetische paren.
- MinPips - minimale toegestane (als arbitrage) verschil in punten (oud) tussen BIDx en ASKy.
- SlipPage - slippage in pips toegestaan door broker voor Markt orders (verschillende brokers hebben verschillende waarden).
- Lock - locken zijn toegestaan (WAAR) of niet (ONWAAR).
- Lots - Positiegrootte voor openen/sluiten.
- MaxLot - maximale lot toegestaan door broker (werkelijk).
- MinLot - minimale lot toegestaan door broker (werkelijk).
- Monitoring - log alle arbitragegevallen naar bestand (WAAR) of niet (ONWAAR). Loggen kan enige tijd kosten, wat kritisch kan zijn voor de arbitrage.
- TijdOmTeSchrijven - Log tijdsperiode (in minuten) voor arbitrage statistische data logging (ArbitrageStatistic.txt).
De expert werkt correct (het breekt de multicurrency hedge niet):
- Handel orderfouten (Afgewezen etc.).
- Deeltijd uitvoering (Deeltijd Vullingen). Sommige brokers staan dit toe.
- functie, met minimale mogelijke Lot, toegestaan door broker (MinLot).
- als Lock = WAAR gebruikt het minimale handelsorders.
- Het kan lockgevallen verbieden (Lock = ONWAAR).
Mogelijke problemen:
- Negatieve slippages en commissies vreten de winst op.
- Langdurige uitvoering van handelsorders, er zijn gevallen wanneer de prijzen van andere symbolen aanzienlijk veranderen.
- Asynchrone verwerking van handelsorders door broker.
- Korte arbitrage tijd.
Mogelijke verbeteringen:
- Gebruik van limietorders.
- Gelijktijdig verzenden voor verschillende symbolen (asynchroniciteit simulatie) van handelsorders vanuit meerdere terminals voor één account.
- Tijdcontrole van de broker asynchroniciteit.
- Verzameling en gebruik van meer statistische informatie voor gebruik door andere MinPips voorwaarden van arbitrage. Bijvoorbeeld, BIDx - ASKy> SPREADx + SPREADy.
- Verzameling en gebruik van statistische informatie over de tijdsduur van de arbitrage.
- Prioriteit van de Markt-orders wachtrij (bijvoorbeeld, het symbool met het grootste tick volume of symbool met extremale lokale prijs.
Kenmerken:
- Multicurrency, dus het kan niet worden gebruikt in de strategie tester. Het kan als script worden uitgevoerd.
- De prijs geschiedenis wordt niet gebruikt. De arbitrage theorie maakt gebruik van de marktefficiëntie (quote inefficiëntie), dus de natuur van de quotes is niet belangrijk.
- Adviseur werkt zonder verliezen.
Opmerking van de redacteur:
Let op dat dit een spiegelvertaling is van de originele Russische versie.
Als je vragen hebt aan de auteur, suggesties of opmerkingen, is het beter om ze daar te plaatsen.
Als je deze code nuttig hebt gevonden voor handel of educatieve doeleinden, vergeet dan niet de auteur te bedanken.
Reactie 0