รู้จักกับ Commodity Channel Index (CCI) เครื่องมือวิเคราะห์ที่ช่วยในการเทรด

Commodity Channel Index (CCI) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้วัดการเบี่ยงเบนของราคาสินค้าออกจากราคาเฉลี่ยทางสถิติของมันเอง

ค่าที่สูงของ CCI จะบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างชัดเจน ขณะที่ค่าต่ำแสดงว่าราคาอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไป

แม้ว่าจะมีชื่อว่า Commodity Channel Index แต่จริงๆ แล้วสามารถนำไปใช้กับเครื่องมือการเงินใดๆ ก็ได้ ไม่จำกัดแค่เฉพาะสินค้าเท่านั้น

เรามีเทคนิคหลักๆ ในการใช้ CCI อยู่ 2 วิธี:

1. การหาความเบี่ยงเบน (Divergences)
   ความเบี่ยงเบนจะเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ CCI กลับไม่สามารถขึ้นไปสูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ซึ่งความเบี่ยงเบนแบบนี้มักจะตามมาด้วยการปรับตัวของราคา
2. เป็นตัวบ่งชี้สถานะการซื้อเกิน (Overbuying) และขายเกิน (Overselling)
   CCI มักจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง ±100 โดยค่าที่สูงกว่า +100 บ่งบอกถึงสถานะการซื้อเกิน (อาจมีโอกาสเกิดการปรับตัวลง) และค่าที่ต่ำกว่า 100 บ่งบอกถึงสถานะการขายเกิน (อาจมีโอกาสเกิดการปรับตัวขึ้น)

การคำนวณ:

1. หาค่า Typical Price โดยการนำราคาสูงสุด (HIGH), ต่ำสุด (LOW) และราคาปิด (CLOSE) ของแต่ละแท่งมาบวกกันแล้วหารด้วย 3
   
   TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
   

2. คำนวณ Simple Moving Average (SMA) ของ Typical Prices ในช่วง n-period
   
   SMA(TP, N) = SUM[TP, N] / N
   

3. นำค่า SMA(TP, N) ที่ได้มาลบจาก Typical Prices
   
   D = TP — SMA(TP, N)
   

4. คำนวณ Simple Moving Average ของค่า D ที่เป็นค่าเบี่ยงเบนในช่วง n-period
   
   SMA(D, N) = SUM[D, N] / N
   

5. นำค่า SMA(D, N) มาคูณด้วย 0.015
   
   M = SMA(D, N) * 0.015
   

6. นำ M มาหารด้วย D
   
   CCI = M / D
   

โดยที่:

• SMA — Simple Moving Average;
• N — จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ

คำอธิบายของตัวชี้วัดทางเทคนิค

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CCI ได้ที่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Commodity Channel Index