Autor: Andrey N. Bolkonsky
El indicador de Convergencia/Divergencia de Promedios Móviles (MACD) de William Blau se describe en su libro Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.
El indicador MACD es la diferencia entre dos promedios móviles exponenciales (EMA): el EMA rápido tiene un periodo s y el EMA lento tiene un periodo r.
El signo del MACD indica la posición relativa entre el EMA de periodo s y el EMA de periodo r. Es positivo cuando EMA(s) > EMA(r) y negativo si EMA(s) < EMA(r). Un aumento en el valor absoluto del |MACD| indica divergencia de los promedios móviles, mientras que una disminución indica convergencia de los EMAs.
- El archivo WilliamBlau.mqh debe ser colocado en terminal_data_folder\MQL5\Include\
- El archivo Blau_SM_Stochastic.mq5 debe ser colocado en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Convergencia/Divergencia de Promedios Móviles de William Blau.
Cálculo:
La Convergencia/Divergencia de Promedios Móviles se calcula mediante la fórmula:
macd(precio,r,s) = EMA(precio,s) - EMA(precio,r)
s < r
donde:
- precio - precio de cierre del periodo actual;
- EMA(precio,r) - EMA lento con periodo r, aplicado al precio;
- EMA(precio,s) - EMA rápido con periodo s, aplicado al precio.
La fórmula del MACD de William Blau es la siguiente:
MACD(precio,r,s,u) = EMA( macd(precio,r,s) ,u) = EMA( EMA(precio,s)-EMA(precio,r) ,u)
s < r
donde:
- precio - precio de cierre;
- EMA(precio,r) - 1ra suavización - EMA lento, aplicado al precio;
- EMA(precio,s) - 2da suavización - EMA rápido, aplicado al precio;
- macd(r,s)=EMA(precio,s)-EMA(precio,r) - convergencia/divergencia de promedios móviles;
- EMA(macd(r,s),u) - 3ra suavización (con periodo u), aplicada al MACD.
- r - periodo del primer EMA (lento), aplicado al precio (por defecto r=20);
- s - periodo del segundo EMA (rápido), aplicado al precio (por defecto s=5);
- u - periodo del tercer EMA, aplicado al MACD (por defecto u=3);
- AppliedPrice - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1, s>1;
- s<r (según William Blau, no hay verificaciones en el código);
- u>0. Si u=1, no se usa suavización;
- Min. tasas =([max(r,s)]+u-2+1).
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