A desvio padrão é uma métrica fundamental para medir como um conjunto de dados se desvia da sua média. Em termos simples, ela nos mostra o quanto os dados estão dispersos. Se os dados estão bem agrupados em torno de um único ponto, o desvio padrão será pequeno. Por outro lado, se os dados estão espalhados, o desvio padrão será maior.
Em uma amostra, o desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância.
Você pode utilizar o método de Welford para calcular a variância de forma mais eficiente (método de passagem única), que evita erros em alguns casos. Isso é especialmente útil quando a variância é pequena em comparação com o quadrado da média, pois calcular a diferença pode levar a um fenômeno conhecido como cancelamento catastrófico, onde dígitos significativos são eliminados, resultando em um grande erro relativo.
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