Le MQL5 Wizard permet de créer des conseillers experts (Expert Advisors) prêts à l'emploi à partir des classes de la bibliothèque standard fournies avec le terminal client. Cela vous permet de tester rapidement vos idées de trading, il vous suffit de créer votre propre classe de signaux de trading. La structure de cette classe et un exemple sont disponibles dans l'article MQL5 Wizard : Comment Créer un Module de Signaux de Trading.
L'idée générale est la suivante : la classe de signaux de trading est dérivée de CExpertSignal. Ensuite, il est nécessaire de redéfinir les méthodes virtuelles LongCondition() et ShortCondition() avec vos propres méthodes.
Il existe un livre intitulé "Stratégies des Meilleurs Traders" (en russe), qui aborde de nombreuses stratégies de trading. Nous allons nous concentrer sur les motifs de chandeliers de retournement, confirmés par les oscillateurs Stochastique, CCI, MFI et RSI.
La meilleure approche consiste à créer une classe distincte, dérivée de CExpertSignal pour vérifier la formation de motifs de chandeliers. Pour confirmer les signaux de trading générés par les motifs de chandeliers, il suffit d'écrire une classe dérivée de CCandlePattern et d'y ajouter les fonctionnalités nécessaires (par exemple, la confirmation par les oscillateurs).
Ici, nous allons examiner les signaux basés sur les motifs de retournement "Bullish Harami/Bearish Harami", confirmés par l'indicateur RSI. Le module de signaux de trading est basé sur la classe CCandlePattern, un exemple simple de son utilisation pour la création de signaux de trading avec des motifs de chandeliers.
1. Les Motifs de Chandeliers "Bullish Harami" et "Bearish Harami"
1.1. Bullish Harami
Le motif de retournement Bullish Harami se forme dans une tendance baissière lorsque une grande chandelle est suivie d'une plus petite dont le corps est situé à l'intérieur de la plage verticale du plus grand corps. Ce motif indique que la tendance baissière peut être en train de s'inverser, signalant qu'il est temps d'entrer en position longue. La deuxième chandelle s'ouvre avec un gap à la hausse.
Plus la deuxième chandelle (blanche) est petite, plus l'inversion est probable.
Fig. 1. Motif de chandeliers Bullish Harami
La reconnaissance du motif "Bullish Harami" est implémentée dans la méthode CheckPatternBullishHarami() de la classe CCandlePattern :
//+------------------------------------------------------------------+ //| Vérifie la formation du motif de chandeliers "Bullish Harami" | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternBullishHarami() { //--- Bullish Harami if((Close(1)>Open(1)) && // la dernière barre complétée est haussière (jour blanc) ((Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) && // la chandelle précédente est baissière, son corps est supérieur à la moyenne (long noir) ((Close(1)<Open(2)) && // le prix de clôture de la chandelle haussière est inférieur au prix d'ouverture de la chandelle baissière (Open(1)>Close(2))) && // le prix d'ouverture de la chandelle haussière est supérieur au prix de clôture de la chandelle baissière (MidPoint(2)<CloseAvg(2))) // tendance baissière return(true); //--- return(false); }
La méthode CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_HARAMI) de la classe CCandlePattern est utilisée pour vérifier la formation du motif de chandeliers "Bullish Harami".
1.2. Bearish Harami
Le motif de retournement Bearish Harami se forme dans une tendance haussière lorsque une grande chandelle est suivie d'une plus petite dont le corps est situé à l'intérieur de la plage verticale du plus grand corps. Ce motif indique que la tendance haussière peut être en train de s'inverser, signalant qu'il est temps d'entrer en position courte. La deuxième chandelle s'ouvre avec un gap à la baisse.
Plus la deuxième chandelle (noire) est petite, plus l'inversion est probable.
Fig. 2. Motif de chandeliers Bearish Harami
La reconnaissance du motif "Bearish Harami" est implémentée dans la méthode CheckPatternBearishHarami() de la classe CCandlePattern :
//+------------------------------------------------------------------+ //| Vérifie la formation du motif de chandeliers "Bearish Harami" | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternBearishHarami() { //--- Bearish Harami if((Close(1)<Open(1)) && // dernière barre complétée est baissière (jour noir) ((Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) && // la chandelle précédente est haussière, son corps est supérieur à la moyenne (long blanc) ((Close(1)>Open(2)) && // le prix de clôture de la chandelle baissière est supérieur au prix d'ouverture de la chandelle haussière (Open(1)<Close(2))) && // le prix d'ouverture de la chandelle baissière est inférieur au prix de clôture de la chandelle haussière (MidPoint(2)>CloseAvg(2))) // tendance haussière return(true); //--- return(false); }
La méthode CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_HARAMI) de la classe CCandlePattern est utilisée pour vérifier la formation du motif de chandeliers "Bearish Harami".
2. Signaux de Trading Confirmés par l'Indicateur RSI
Les signaux de trading pour ouvrir une position longue ou courte doivent être confirmés par l'indicateur RSI. La valeur du RSI doit être inférieure/supérieure aux niveaux critiques (40 pour une position longue et 60 pour une position courte).
La fermeture de la position ouverte dépend des valeurs du RSI. Cela peut se faire dans 2 cas :
- si le RSI a atteint le niveau critique opposé (70 pour une position longue et 30 pour une position courte)
- si le signal inverse n'est pas confirmé (lorsque le RSI atteint les niveaux suivants : 30 pour une position longue et 70 pour une position courte)
Figure 3. Motif "Bullish Harami" confirmé par l'indicateur RSI
- int CBH_BH_RSI::LongCondition() - vérifie les conditions pour ouvrir une position longue (retourne 80) et fermer une position courte (retourne 40);
- int CBH_BH_RSI::ShortCondition() - vérifie les conditions pour ouvrir une position courte (retourne 80) et fermer une position longue (retourne 40).
2.1. Ouvrir une Position Longue/Fermer une Position Courte
La formation du motif "Bullish Harami" doit être confirmée par l'indicateur RSI : RSI(1)<40 (la valeur du RSI de la dernière barre complétée doit être inférieure à 40).
La position courte doit être fermée si l'indicateur RSI a franchi à la hausse les niveaux critiques 70 ou 30.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Vérifie les conditions d'entrée et de sortie du marché | //| 1) Entrée sur le marché (ouvrir une position longue, résultat=80) | //| 2) Sortie du marché (fermer une position courte, résultat=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CBH_BH_RSI::LongCondition() { int result=0; //--- idx peut être utilisé pour déterminer le mode de fonctionnement de l'Expert Advisor //--- idx=0 - dans ce cas, l'EA vérifie les conditions de trading à chaque tick //--- idx=1 - dans ce cas, l'EA vérifie les conditions de trading uniquement aux nouvelles barres int idx =StartIndex(); //--- vérification des conditions pour ouvrir une position longue //--- formation du motif Bullish Harami et RSI<30 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_HARAMI) && (RSI(1)<40)) result=80; //--- vérification des conditions pour fermer une position courte //--- croisement de la ligne de signal des niveaux de surachat/survente (à la hausse 30, à la hausse 70) if(((RSI(1)>30) && (RSI(2)<30)) || ((RSI(1)>70) && (RSI(2)<70))) result=40; //--- retour du résultat return(result); }
2.2. Ouvrir une Position Courte/Fermer une Position Longue
La formation du motif "Bearish Harami" doit être confirmée par l'indicateur RSI : RSI(1)>60 (la valeur de l'indicateur RSI de la dernière barre complétée doit être supérieure à 60).
La position longue doit être fermée si l'indicateur RSI a franchi à la baisse les niveaux critiques 70 ou 30.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Vérifie les conditions d'entrée et de sortie du marché | //| 1) Entrée sur le marché (ouvrir une position courte, résultat=80) | //| 2) Sortie du marché (fermer une position longue, résultat=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CBH_BH_RSI::ShortCondition() { int result=0; //--- idx peut être utilisé pour déterminer le mode de fonctionnement de l'Expert Advisor //--- idx=0 - dans ce cas, l'EA vérifie les conditions de trading à chaque tick //--- idx=1 - dans ce cas, l'EA vérifie les conditions de trading uniquement aux nouvelles barres int idx =StartIndex(); //--- vérification des conditions pour ouvrir une position courte //--- formation du motif Bearish Harami et RSI>60 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_HARAMI) && (RSI(1)>60)) result=80; //--- vérification des conditions pour fermer une position longue //--- croisement de la ligne de signal des niveaux de surachat/survente (à la baisse 70, à la baisse 30) if(((RSI(1)<70) && (RSI(2)>70)) || ((RSI(1)<30) && (RSI(2)>30))) result=40; //--- retour du résultat return(result); }
2.3. Créer un Expert Advisor avec MQL5 Wizard
La classe CBH_BH_RSI n'est pas incluse dans les classes de la bibliothèque standard. Pour l'utiliser, il est nécessaire de télécharger le fichier acml_rsi.mqh (voir les pièces jointes) et de le sauvegarder dans le dossier client_terminal_data\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. Vous devez faire de même avec le fichier acandlepatterns.mqh. Vous pourrez l'utiliser dans MQL5 Wizard après avoir redémarré le MetaEditor.
Pour créer un Expert Advisor, lancez le MQL5 Wizard :
Fig. 4. Création d'un Expert Advisor avec MQL5 Wizard
Spécifions le nom de l'Expert Advisor :
Fig. 5. Propriétés générales de l'Expert Advisor
Après cela, nous devons sélectionner les modules de signaux de trading utilisés.
Fig. 6. Propriétés des signaux de l'Expert Advisor
Dans notre cas, nous n'utilisons qu'un seul module de signaux de trading.
Ajout du module "Signaux basés sur Bullish Harami/Bearish Harami confirmés par RSI" :
Fig. 7. Propriétés des signaux de l'Expert Advisor
Module de signaux de trading ajouté :
Fig. 8. Propriétés des signaux de l'Expert Advisor
Vous pouvez sélectionner n'importe quelles propriétés de trailing, mais nous allons utiliser "Trailing Stop non utilisé" :
Fig. 9. Propriétés de l'argent de l'Expert Advisor
Concernant les propriétés de gestion de l'argent, nous allons utiliser "Trading avec un volume de trade fixe" :
Fig. 10. Propriétés de gestion de l'argent de l'Expert Advisor
En appuyant sur le bouton "Terminer", nous obtiendrons le code de l'Expert Advisor généré, situé dans Expert_ABH_BH_RSI.mq5, qui sera sauvegardé dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Experts\.
Les paramètres d'entrée par défaut de l'Expert Advisor généré :
//--- entrées pour le signal principal input int Signal_ThresholdOpen =10; // Valeur seuil du signal pour ouvrir [0...100] input int Signal_ThresholdClose =10 // Valeur seuil du signal pour fermer [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0 // Niveau de prix pour exécuter un deal input double Signal_StopLevel =50.0 // Niveau de Stop Loss (en points) input double Signal_TakeLevel =50.0 // Niveau de Take Profit (en points)
doit être remplacé par :
//--- entrées pour le signal principal input int Signal_ThresholdOpen =40; // Valeur seuil du signal pour ouvrir [0...100] input int Signal_ThresholdClose =20 // Valeur seuil du signal pour fermer [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0 // Niveau de prix pour exécuter un deal input double Signal_StopLevel =0.0 // Niveau de Stop Loss (en points) input double Signal_TakeLevel =0.0 // Niveau de Take Profit (en points)
Les paramètres d'entrée Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permettent de spécifier les niveaux seuils pour l'ouverture et la fermeture des positions.
Dans le code des méthodes LongCondition() et ShortCondition() de la classe de signaux de trading, nous avons spécifié les valeurs fixes des seuils :
- Ouvrir une position : 80;
- Fermer une position : 40.
L'Expert Advisor, généré par MQL5 Wizard, ouvre et ferme des positions en utilisant les "votes" des modules de signaux de trading. Le vote du module principal (en tant que conteneur, il se compose de tous les modules ajoutés) est également utilisé, mais ses méthodes LongCondition() et ShortCondition() retournent toujours 0.
Les résultats des votes du module principal sont également utilisés dans l'"avg" des votes. Dans notre cas, nous avons : module principal + 1 module de signaux de trading, donc nous devons prendre cela en compte lors de la définition des valeurs seuils. En raison de ce fait, les ThresholdOpen et ThresholdClose doivent être définis comme 40=(0+80)/2 et 20=(0+40)/2.
Les valeurs des paramètres d'entrée Signal_StopLevel et Signal_TakeLevel sont réglées à 0, cela signifie que la fermeture des positions ne sera effectuée que lorsque les conditions de fermeture seront vraies.
2.4. Résultats du Backtesting Historique
Considérons le backtesting de l'Expert Advisor sur les données historiques (EURUSD H1, période de test : 2010.01.01-2011.03.11, PeriodRSI=37, MA_period=7).
Dans la création de l'Expert Advisor, nous avons utilisé le volume fixe (Trading Fixed Lot, 0.1), l'algorithme Trailing Stop n'est pas utilisé (Trailing non utilisé).
Fig. 11. Résultats de test de l'Expert Advisor basé sur Bullish Harami/Bearish Harami + RSI
Le meilleur ensemble de paramètres d'entrée peut être trouvé en utilisant le Strategy Tester du terminal client MetaTrader 5.
Le code de l'Expert Advisor, créé par MQL5 Wizard, est joint dans expert_aml_rsi.mq5.
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