L'indicateur AVA (Analyse de Volatilité Adaptative) est un outil que j'ai développé principalement pour améliorer mes propres indicateurs et systèmes de trading. Il est conçu pour évaluer les mouvements de prix du marché avec une plus grande précision. Contrairement aux indicateurs standards qui offrent une vision statique du marché, l'AVA adapte son analyse en fonction des dynamiques actuelles du marché. Cette adaptabilité le rend précieux pour prédire les changements vers des périodes de forte volatilité ou de calme. Cet indicateur a été principalement conçu pour être utilisé avec des algorithmes génétiques.
Fonctionnement :
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Base sur l'ATR : L'élément fondamental de l'indicateur AVA est l'Average True Range (ATR), qui quantifie le mouvement du marché sur un certain nombre de trades passés (généralement 14 trades par défaut).
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Lissage avec les EMA : L'indicateur utilise deux Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA) appliquées aux valeurs de l'ATR - une EMA à court terme (par défaut 2) et une EMA à long terme (par défaut 5). Pour des analyses à plus long terme, on peut opter pour des périodes plus longues, par exemple 10 et 50. Ces EMA aident à lisser les lectures de l'ATR, facilitant ainsi l'identification des tendances de mouvement des prix.
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Le Ratio FAV : Au cœur de l'indicateur AVA se trouve le FAV (Facteur de Volatilité Adaptative), calculé en divisant l'EMA à court terme par l'EMA à long terme des valeurs de l'ATR. Ce ratio ajuste la sensibilité de l'indicateur face aux changements du marché, garantissant qu'il reste réactif aux variations subtiles comme aux changements significatifs.
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Détermination de la Valeur AVA : La valeur finale de l'AVA est dérivée en modifiant le ratio FAV : soustrayez 1 du FAV, puis multipliez par 100. Cela donne un pourcentage représentant le niveau actuel de volatilité du marché.
Calcul Exact :
Où,
FAV = EMA_court(ATR) / EMA_long(ATR)
Conseils d'Utilisation :
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Interpréter l'Indicateur : L'indicateur AVA apparaît dans un graphique séparé sous votre graphique de trading principal. Une valeur AVA en hausse signifie une volatilité croissante du marché, tandis qu'une valeur en baisse indique une volatilité réduite ou une stabilité.
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Aperçus d'Application : En périodes de volatilité croissante, envisagez des stratégies qui tirent parti des mouvements de prix significatifs. Au contraire, lorsque la volatilité diminue, il peut être judicieux d'attendre des signaux de trading plus clairs ou d'opter pour des stratégies mieux adaptées aux marchés stables.
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