Secara definisi:
Oleh Alan Hull
Pada tahun 2005, ketika saya sedang bekerja pada indikator baru, saya teralihkan oleh cabaran untuk menyelesaikan masalah kelewatan dalam purata bergerak, dan hasilnya adalah Hull Moving Average.
Sejak itu, HMA telah menjadi pilihan dalam program carta di seluruh dunia dan sering dibincangkan di forum trader dalam pelbagai bahasa. Ia adalah hasil daripada rasa ingin tahu intelektual yang saya kongsikan kepada umum dengan menulis artikel berikut Alan Hull Moving Average.
Hull Moving Average menyelesaikan dilema lama dalam membuat purata bergerak menjadi lebih responsif terhadap aktiviti harga semasa sambil mengekalkan kelembutan lengkung. Malah, HMA hampir menghilangkan kelewatan sepenuhnya dan berjaya meningkatkan kelembutan pada masa yang sama.
Untuk memahami bagaimana ia mencapai kedua-dua hasil yang bertentangan ini secara serentak, kita perlu bermula dengan rujukan yang mudah difahami. Carta berikut menunjukkan purata bergerak sederhana 16 minggu yang sentiasa ketinggalan dalam aktiviti harga dan mempunyai kelembutan yang kurang baik.
Formula Hull Moving Average (HMA)
Integer(SquareRoot(Period)) WMA [2 x Integer(Period/2) WMA(Price) - Period WMA(Price)]
Terdapat pelbagai sebab untuk menyiarkan indikator ini dalam kod asas MetaTrader 4:
- Kepentingan "keperluan untuk kelajuan": Purata Hull adalah (tidak kira bagaimana ia dikira) pengiraan yang memerlukan CPU yang intensif. Versi ini menyelesaikannya dengan mengelakkan gelung yang biasanya digunakan.
- Versi ini adalah variasi yang membolehkan anda menetapkan "kelajuan" purata Hull dan dengan itu menyesuaikan Hull (yang cenderung untuk melampaui dalam bentuk asalnya) mengikut keperluan kita.
- Terdapat banyak versi purata Hull, menggunakan pelbagai nama, yang menunjukkan garis dua warna - dan banyak daripada mereka adalah versi yang melukis semula. Ini adalah versi yang tidak melukis semula.
Komen 0