Auteur : Andrey N. Bolkonsky
L'indicateur de Momentum Bougie (momentum de bougie sur q périodes) proposé par William Blau est détaillé dans son ouvrage "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Le fichier Blau_CMtm.mq5 doit être placé dans terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Le momentum est la différence entre le prix actuel (par exemple, le prix de clôture de la bougie) et le prix précédent (plusieurs bougies auparavant). Il peut être appliqué à n'importe quelle période de temps.
Selon William Blau, le Momentum Bougie est défini comme un changement de prix sur un intervalle fixe :
cmtm = close - open
où :
- close - prix de clôture de la bougie ;
- open - prix d'ouverture de la bougie.
Le momentum des bougies peut être positif ou négatif, dans le sens où un momentum à la hausse est considéré comme positif lorsque le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture ; l'inverse est vrai lorsque le prix d'ouverture est supérieur au prix de clôture, ce qui donne une valeur négative pour le momentum à la baisse.
La définition du Momentum Bougie peut être étendue :
- Le Momentum Bougie peut être appliqué à n'importe quelle période de temps ;
- Le prix appliqué (prix de clôture, prix d'ouverture) peut varier.
Définition du Momentum Bougie sur q périodes
Indicateur Momentum Bougie de William Blau
Calcul :
La formule pour le calcul du Momentum Bougie est la suivante :
cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]
où :
- q - nombre de bougies utilisées pour le calcul du Momentum Bougie ;
- price1 - prix de clôture ;
- price2[q–1] - prix d'ouverture il y a q bougies.
Le Momentum Bougie q lissé est calculé comme suit :
CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)
où :
- q - nombre de bougies utilisées pour le calcul du Momentum Bougie sur q périodes ;
- price1 - prix de clôture ;
- price2 - prix d'ouverture q bougies auparavant ;
- cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - Momentum Bougie sur q périodes ;
- EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 1er lissage - EMA (r), appliquée au Momentum Bougie sur q périodes ;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2ème lissage - EMA(s), appliquée au résultat du 1er lissage ;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3ème lissage - EMA(u), appliquée au résultat du 2ème lissage.
- q - période de l'indicateur Momentum Bougie (par défaut q=1) ;
- r - période de la 1ère EMA, appliquée au Momentum Bougie (par défaut r=20) ;
- s - période de la 2ème EMA, appliquée au résultat du 1er lissage (par défaut s=5) ;
- u - période de la 3ème EMA, appliquée au résultat du 2ème lissage (par défaut u=3) ;
- AppliedPrice1 - type de prix (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE) ;
- AppliedPrice2 - type de prix (par défaut AppliedPrice=PRICE_OPEN).
- q>0 ;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u sont égaux à 1, le lissage n'est pas utilisé ;
- Min. taux = (q-1+r+s+u-3+1).
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