Auteur : Andrey N. Bolkonsky
L'indicateur Stochastique (Stochastique à période lissée q) développé par William Blau s'appuie sur le principe de l'indicateur Stochastique traditionnel (voir Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
Il met en évidence la distance entre le prix de clôture et le prix le plus bas sur une période de q bougies. La valeur numérique de l'indicateur Stochastique indique la position du prix par rapport au prix le plus bas de cette période (q bougies), avec des valeurs supérieures ou égales à 0.
- Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Le fichier Blau_TStoch.mq5 doit être placé dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Indicateur Stochastique Blau_TStoch
Calcul :
La formule suivante est utilisée pour le calcul de l'indicateur Stochastique à période q :
stoch(prix,q) = prix - LL(q)
où :
- prix - prix de clôture du timeframe actuel ;
- q - nombre de bougies utilisé dans le calcul du Stochastique ;
- LL(q) - prix le plus bas des q bougies.
Le Stochastique lissé à période q est calculé comme suit :
TStoch(prix,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(prix,q) ,r),s),u)
où :
- prix - prix de clôture ;
- q - nombre de bougies utilisé dans le calcul du Stochastique ;
- stoch(prix,q)=prix-LL(q) - Stochastique à période q ;
- EMA(stoch(prix,q),r) - 1ère lissage - moyenne mobile exponentiellement lissée avec période r, appliquée au Stochastique ;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2ème lissage - EMA de période s, appliquée au résultat du 1er lissage ;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3ème lissage - EMA de période u, appliquée au résultat du 2ème lissage.
Paramètres d'entrée :
- q - période utilisée pour le calcul du Stochastique (par défaut q=5) ;
- r - période de la 1ère EMA, appliquée au Stochastique (par défaut r=20) ;
- s - période de la 2ème EMA, appliquée au résultat du 1er lissage (par défaut s=5) ;
- u - période de la 3ème EMA, appliquée au résultat du 2ème lissage (par défaut u=3) ;
- AppliedPrice - type de prix (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Remarque :
- q>0 ;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u =1, le lissage n'est pas utilisé ;
- Taux min. = (q-1+r+s+u-3+1).
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