Der Inverse Distance Weighted Moving Average (IDWma) ist ein vielseitiger gleitender Durchschnitt, der Preise, die weit vom Durchschnitt entfernt sind, weniger gewichtet. Im Vergleich zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) bietet er eine glattere Kurve, folgt jedoch den Preisen ähnlich wie ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) der gleichen Länge.
Ich bin auf diesen Artikel gestoßen und dachte, dass dieser Indikator nützlich sein könnte, also habe ich ihn programmiert.
Wie beim SMA hat der IDWma einige Überschwinger und eine anfängliche Verzögerung, konvergiert jedoch schneller zum aktuellen Preis als der entsprechende EMA. Diese anfängliche Verzögerung kann besonders nützlich sein, wenn man einen Trailing Stop setzt oder wenn der Markt sich umkehrt.
Der IDWma hat insgesamt vier Parameter. Die ersten drei sind identisch mit denen des Standardgleitenden Durchschnitts:
externint MA_Period = 14; // Standardgleitender Durchschnittexternint MA_Shift = 0; // Standardgleitender Durchschnittexternint MA_Price = 0; // PRICE_CLOSE=0, Open=1, High=2, Low=3, median=4, typical=5, weighter=6externint MA_TF = 0; // Chart=0, PERIOD_H1...
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