Hoy te traigo una versión generalizada del indicador SmoothStep, que originalmente fue publicado aquí: SmoothStep.
Este indicador aprovecha la propiedad del smooth step, permitiendo un mayor suavizado basado en la idea de Kenneth H. Perlin, quien es profesor en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Nueva York.
¿Qué significa esto para nosotros como traders? Aquí te dejo un resumen:
- Si utilizas el orden 0, el indicador se comporta igual que el estocástico incorporado / 100, con la desaceleración del estocástico ajustada a 1.
- Al usar el orden 1, obtendrás el comportamiento del indicador SmoothStep.
- Si decides usar un orden más alto, tendrás una señal aún más filtrada, manteniendo los valores dentro de los rangos esperados.
- Puedes usarlo de maneras similares al estocástico.
- Es útil en cualquier código que necesite valores normalizados como entradas.
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