Versies:
- 2016-06-15; v1.49; Codeverbetering
- 2016-01-11; v1.47; Codeverbetering
- 2016-01-11; v1.46; Codeverbetering
- 2016-01-11; v1.45; Codeverbetering
- 2015-12-29; v1.43; Eerste Publieke Release
VWAP, of Volume Gewogen Gemiddelde Prijs, is een belangrijke indicator die vooral door algoritmes en institutionele traders wordt gebruikt. Het helpt hen te bepalen waar een aandeel zich verhoudt tot het volumegewogen gemiddelde van de dag. Daghandelaren gebruiken VWAP ook om de markttrend te beoordelen en om handelsignalen te filteren. Voor je aan de slag gaat met VWAP, is het belangrijk om te begrijpen hoe het wordt berekend, hoe je het kunt interpreteren en gebruiken, en wat de beperkingen van deze indicator zijn. Voor meer informatie hierover kun je deze link volgen: VWAP Uitleg.
Deze VWAP-indicator is gebaseerd op de beschrijving van Investopedia. Voor een diepere duik in de werking van VWAP kun je deze link bekijken: Investopedia VWAP.
Ik heb drie lijnen aan deze indicator toegevoegd. De hoofdlijn is de VWAP Dag, die is gebaseerd op de intra-day waarden. Daarnaast zijn er ook de wekelijkse en maandelijkse lijnen, die respectievelijk zijn gebaseerd op de start van de week en de maand.
Al deze drie lijnen zijn onafhankelijk van elkaar. Standaard is alleen de intra-day lijn ingeschakeld, maar je kunt de andere lijnen activeren in het eigenschappenpaneel.
Bedankt voor het downloaden van deze code. Ik kijk uit naar jullie reacties, stemmen en beoordelingen!
Reactie 0