Bienvenue dans cet article où nous allons explorer le RSI_Test, un expert en trading qui fonctionne sur MetaTrader 4. Si vous êtes un trader passionné, cet outil pourrait bien vous intéresser.
Le RSI standard est intégré dans cet expert. L'idée est simple : si la valeur de l'indicateur est inférieure à BuyOp et que la valeur actuelle est supérieure à celle de la bougie précédente, alors on achète. À l'inverse, si la valeur est supérieure à SellOp et que la valeur actuelle est inférieure à la précédente, on vend. Le paramètre Test correspond à la période du RSI. Le Trailing Stop utilisé ici provient soit de ce forum, soit du forum Alpari (je ne me souviens plus exactement). De plus, l'auto-optimiseur est tiré de l'article : Optimisation Automatisée d'un Robot de Trading en Réel.
Les paramètres pour l'optimisation sont : BuyOp, SellOp, et Test.
Le graphique présenté est pour une journée, car les paramètres sont optimisés quotidiennement.
En termes de performance, il se comporte très bien sur le timeframe M1, avec les meilleurs résultats sur la paire EURJPY.
| Symbole | EURJPY (Euro contre Yen Japonais) | ||||
| Période | 1 Minute (M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 (2008.10.17 - 2008.10.20) | ||||
| Modèle | Chaque tick (la méthode la plus précise basée sur tous les intervalles de temps disponibles) | ||||
| Paramètres | TakeProfit=50; Lots=0.1; RiskPercentage=10; TrailingStop=50; MaxOrders=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10; | ||||
| Barres dans le test |
2380 | Ticks modélisés |
33018 | Qualité de modélisation |
25.00% |
| Erreurs de graphiques non appariés | 0 | ||||
| Dépôt initial |
400.00 | ||||
| Bénéfice net total |
254.46 | Bénéfice brut |
254.46 | Pertes brutes |
0.00 |
| Facteur de profit |
Payoff attendu | 50.89 | |||
| Drawdown absolu |
39.31 | Drawdown maximum |
87.46 (17.25%) | Drawdown relatif |
17.25% (87.46) |
| Total des trades |
5 | Positions courtes (% gagnées) | 3 (100.00%) | Positions longues (% gagnées) | 2 (100.00%) |
| Trades profitables (% du total) | 5 (100.00%) | Trades perdants (% du total) | 0 (0.00%) | ||
| Plus grand | trade gagnant | 52.07 | trade perdant | 0.00 | |
| Moyenne | trade gagnant | 50.89 | trade perdant | 0.00 | |
| Maximum | victoires consécutives (profit en argent) | 5 (254.46) | pertes consécutives (perte en argent) | 0 (0.00) | |
| Maximum | profit consécutif (nombre de victoires) | 254.46 (5) | perte consécutive (nombre de pertes) | 0.00 (0) | |
| Moyenne | victoires consécutives | 5 | pertes consécutives | 0 | |
| № | Temps | Type | Ordre | Volume | Prix | S / L | T / P | Bénéfice | Solde |
| 1 | 2008.10.17 00:32 | achat | 1 | 0.10 | 136.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 2008.10.17 02:11 | modifier | 1 | 0.10 | 136.65 | 137.15 | 0.00 | ||
| 3 | 2008.10.17 02:24 | s/l | 1 | 0.10 | 137.15 | 137.15 | 0.00 | 49.13 | 449.13 |
| 4 | 2008.10.17 06:34 | vente | 2 | 0.10 | 137.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 2008.10.17 09:02 | modifier | 2 | 0.10 | 137.07 | 136.54 | 0.00 | ||
| 6 | 2008.10.17 09:03 | s/l | 2 | 0.10 | 136.54 | 136.54 | 0.00 | 52.07 | 501.20 |
| 7 | 2008.10.17 11:18 | achat | 3 | 0.10 | 135.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 2008.10.17 15:59 | modifier | 3 | 0.10 | 135.63 | 136.13 | 0.00 | ||
| 9 | 2008.10.17 16:02 | s/l | 3 | 0.10 | 136.13 | 136.13 | 0.00 | 49.13 | 550.33 |
| 10 | 2008.10.17 17:07 | vente | 4 | 0.10 | 136.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 2008.10.17 17:38 | modifier | 4 | 0.10 | 136.74 | 136.21 | 0.00 | ||
| 12 | 2008.10.17 17:38 | s/l | 4 | 0.10 | 136.21 | 136.21 | 0.00 | 52.06 | 602.39 |
| 13 | 2008.10.17 19:26 | vente | 5 | 0.10 | 137.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 2008.10.17 20:24 | modifier | 5 | 0.10 | 137.03 | 136.50 | 0.00 | ||
| 15 | 2008.10.17 20:24 | s/l | 5 | 0.10 | 136.50 | 136.50 | 0.00 | 52.07 | 654.46 |
Il est important de noter qu'il ne participe pas au Championnat à cause de l'auto-optimisation (il pourrait être utilisé lors du Championnat, et le code n'est pas le mien non plus), et l'idée m'est venue après le début du Championnat.
Alors, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà testé le RSI_Test ? Partagez vos expériences dans les commentaires !
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