Visuele Orderverwerking: De Expert voor MetaTrader 4

Order_EA is een eenvoudig visueel programma dat gebruikmaakt van drag & drop-scripts om orderverwerking te regelen.

De Take Profit- en Stop Loss-trendlijnen worden beheerd door de lokale computer en niet door die van de broker. Dit maakt functies mogelijk zoals "One cancels other" en het automatisch sluiten van de oudste trade zonder alle open trades te sluiten.

I. Traditionele MT4 Orders

• A. Order Plaatsing
  MT4 biedt zowel Directe Uitvoering als Pendende Orders. Stop Loss en Take Profit kunnen bij beide type orderplaatsingen worden ingevoerd. Pendende Orders, Stop Loss en Take Profit kunnen tijdens de looptijd van de order worden aangepast via de grafische interface.
  Voor een Pendende Order wordt de order gevolgd door de computer van de broker en geplaatst wanneer de orderprijs wordt bereikt.
  
  
• B. Stop Loss
  De Stop Loss kan op twee manieren worden ingesteld: 1) een vaste stop, of 2) een trailing stop. Een trailing stop genereert bijna altijd minder winst dan andere methoden om een order te sluiten. Vaste stops komen als tweede, omdat ze in de gaten moeten worden gehouden om de huidige marktbewegingen te volgen. Een voortschrijdend gemiddelde (of een andere indicator) kan handmatig worden gevolgd om de order zo lang mogelijk actief te houden. Het hebben van wiskundige punten langs de trendlijn om plekken voor de vaste Stop Loss aan te geven, werkt vaak het beste. Helaas vereist dit constante monitoring.
  
  
• C. Take Profit
  Elke ingevoerde Take Profit zal waarschijnlijk onjuist zijn. Het zal veel te vroeg zijn in vergelijking met het werkelijke draai punt of net voorbij het bouncepunt, waardoor de trade terugdraait voor een verlies. Er is geen gemakkelijke oplossing voor dit probleem zonder constante monitoring van de prijsactie. Trailing Stops zijn geïmplementeerd om een ongecontroleerd verlies te proberen te voorkomen. Helaas komen pull-backs voor bij bijna elke prijsbeweging en een Trailing Stop zal waarschijnlijk de trade te vroeg sluiten.
  
  
• D. Voordelen
  Dit systeem is afhankelijk van de computer van de broker en is altijd operationeel. De vertragingstijd is erg klein en prijzen worden meestal binnen een fractie van een pip uitgevoerd.
  
  
• E. Nadelen
  De computer van de broker kan jouw Pendende Order, Stop Loss en Take Profit waarden zien en mogelijk "bereiken" voor de waarde die je hebt ingevoerd. Dit komt vaak naar voren wanneer een Stop Loss wordt geraakt terwijl de werkelijke prijs nog ver weg is. Veel mensen hebben door de jaren heen geklaagd dat dit zelden een echt probleem is.
  

Hoewel de computer van de broker elke trade die je hebt geplaatst verwerkt, vereist hun systeem constante monitoring om rekening te houden met de huidige "routekaart", pull-backs, vlaggen, fundamentele aankondigingen, enzovoorts.

Zelfs dingen die al bekend zijn, kunnen niet worden geprogrammeerd maar moeten handmatig worden ingevoerd zodra ze zich voordoen.

II. Software Gecontroleerde Orders

Er bestaat geen volledig automatisch handelssysteem voor jouw thuiscomputer dat zo goed kan werken als de menselijke hersenen. Zelfs die goed werken voor een korte tijd zullen falen door veranderingen in de marktomstandigheden. Bijna alle automatische systemen gaan op het verkeerde moment de markt in en bieden een zeer kleine winst met een enorme stop-loss.

Er zijn verschillende systemen beschikbaar om de gebruiker te waarschuwen wanneer een groep indicatoren op één lijn komt voor een goed instapmoment. De meeste van deze systemen vertrouwen op voortschrijdende gemiddelde kruisingen. Het eenvoudige 200-EMA is een voorbeeld dat soms werkt. Helaas zijn deze systemen laat met het identificeren van het instapmoment en zullen ze het uitstapmoment volledig missen.

Daarom is dit document bedoeld om een systeem te documenteren voor het plaatsen en onderhouden van orders die zijn gegenereerd vanuit menselijke redenering en wiskundige punten die zijn verkregen door menselijke logica toe te passen op de huidige prijsactie. Hoewel sommige indicatoren nuttig zijn voor het tellen van golven (zoals zig-zag & MACD), falen software-implementaties van deze methoden vaak om de juiste golven te genereren. Sommige indicatoren kunnen de huidige trend als omhoog of omlaag weergeven, maar geen enkele kan correct trendlijnen tekenen die de beweging omkaderen.

Dus, het menselijke brein, geleid door ervaring, training, regels en de juiste grafieksoftware die is ontworpen om gemakkelijk te visualiseren trends, vlaggen, kanalen, enzovoorts, kan instapmomenten, tussenstappen en doelen identificeren voor het succesvol genereren van pips & winst. Dit zijn handelsstrategieën die zijn onderwezen door Scott Barkley.

Als je niet de juiste training hebt gehad om een trade te plannen, inclusief instapmoment, doelen en beweging van stop loss – heb je al te ver gelezen, sluit dit document en probeer iets anders.

Wat volgt is een beschrijving van dit softwarepakket.

III. Orderverwerkingssoftware

Dit pakket bestaat uit twee delen:

1. een Expert Advisor die trades monitort, en
   
2. scripts die kunnen worden gesleept en gedropt op de grafiek om de EA te regelen. Dit programma vertrouwt op visuele ordermanipulatie – niet op nummers die in een vakje zijn getypt zoals bij MetaTrader 4.
   

Invoergegevens voor Order_EA:

• MagicNumber standaard(1125)
• Lot standaard (0.05): De grootte van elke lot voor orderinvoer. Lotgrootte is gebaseerd op standaard lots.
• TakeProfitPip standaard(60) Deze waarde kan worden gewijzigd voor elk valutapaar.
• StopLossPip standaard(60) Deze waarde kan worden gewijzigd voor elk valutapaar.
• EnableTS standaard(True) Een waarde van "true" maakt het mogelijk dat de eerste Take Profit-lijn die geraakt wordt, wordt omgezet in een Trailing Stop-lijn. Slechts één Trailing Stop is op een keer beschikbaar. Wanneer de huidige prijs 10 pips terug is van de Take Profit-lijn, wordt er een Trailing Stop aangemaakt 20 pips terug van de huidige prijs. Elke pip die de prijs vooruit gaat, wordt de Trailing Stop 2 pips vooruit geschoven, totdat deze binnen 4 pips van de huidige prijs is. Een waarde van "false" schakelt deze functie uit en de Take Profit-lijn keert terug naar een harde stop.

Expert Advisor: Order_EA

Dit programma kan op de achtergrond draaien voor elk valutapaar dat je wilt verhandelen.

Elk van de parameters kan worden gepersonaliseerd voor het valutapaar dat aan de EA is gekoppeld. Deze EA wordt aangestuurd door de lijnen die op de grafiek zijn geplaatst door de bijgeleverde scripts. Wanneer de huidige prijs een lijn raakt, zal de gevraagde actie worden uitgevoerd. Merk op dat dit proces langzamer is dan wanneer een broker de orderinvoer, stop loss of take profit bijhoudt. Er kan enige slippage zijn. Ook moet jouw computer draaien met de grafieken open en actief voor dit systeem om te functioneren.

Dat gezegd zijnde, een EA kan de normale handel verbeteren boven de diensten die door de broker worden aangeboden. De volgende lijst van diensten toont aan hoe een paar eenvoudige wijzigingen, zoals het toestaan dat de triggerlijn helling volgt (de trend volgt), de handelservaring kan verbeteren. Als een voorbeeld; wanneer een order boven de huidige prijs wordt geplaatst en een andere order onder de huidige prijs, wordt een "One Cancels Other"-situatie gecreëerd. De eerste lijn die geraakt wordt, verwijdert alle Orders, Take Profit en Stop Loss-lijnen in de tegenovergestelde richting.

Stop Loss-verwerking voor EA:

De Stop Loss-lijn blijft waar handmatig geplaatst, tenzij een set tussenstappen wordt opgegeven. Of, tenzij de Order_Fill_21-lijnen zijn ingesteld. Elke keer dat de huidige prijs een gedefinieerde tussenstap bereikt, wordt de Stop Loss-lijn vooruitgeschoven naar de vorige tussenstap (of orderinvoer) min 4 pips. Wanneer de huidige prijs elke tussenstap met 4 pips overschrijdt, wordt er een nieuwe order ingevoerd samen met een extra Stop Loss.

Voor Order_Fill_21-lijnen wordt de eerste Stop Loss 21 pips vooruit geschoven en wordt er een nieuwe order (met Stop Loss) ingevoerd. Stop Loss-lijnen volgen in een reeks op 4 pip intervallen achter de leidende (eerste) Stop Loss. Zonder tussenstappen of order vul-lijnen, zal de Stop Loss niet automatisch worden verplaatst.

Merk op dat de eerste Stop Loss die door de prijsactie van de paar wordt tegengekomen, de OUDSTE orderinvoer zal sluiten. Deze volgorde gaat door totdat de laatste Stop Loss wordt tegengekomen, waarna ALLE resterende orders worden gesloten. Als er slechts één Stop Loss-lijn is, worden alle orders gesloten wanneer de lijn wordt geraakt. De MetaTrader 4 Stop Loss-lijn is horizontaal en sluit alle open trades wanneer deze wordt geraakt.

Take Profit-verwerking voor EA:

De Take Profit-lijn is geen absolute harde stop zoals wanneer een take-profit-lijn is gedefinieerd in MetaTrader 4. Ten eerste sluit de MT4 take-profit alle open trades tegelijkertijd. Twee opties zijn beschikbaar voor Order_EA-gebruikers: 1) Als EnableTS is ingesteld op "true" (standaard), beschrijven de volgende paragrafen de TP-actie, 2) Als EnableTS is ingesteld op "false", sluit Order_EA de oudste order wanneer de TP-lijn wordt geraakt. De laatste TP-lijn die wordt tegengekomen, sluit alle resterende open orders.

Met EnableTS ingesteld op waar, laat Order_EA de winst lopen totdat een pull-back van 4 pips wordt waargenomen. Dan wordt de oudste orderinvoer eerst gesloten, gevolgd door de daaropvolgende orders die hun eigen Take Profit en/of Stop Loss-lijnen respecteren. Orders moeten in de volgorde worden gesloten waarin ze zijn ingevoerd, maar ze hoeven niet allemaal tegelijkertijd te worden gesloten. De laatste Take Profit-lijn die wordt geraakt, sluit alle resterende orders.

Wanneer de huidige prijs 10 pips van de Take Profit-lijn afkomt, wordt de Take Profit-lijn omgezet in een Trailing Stop-lijn en zal deze binnen 20 pips van de huidige prijs vooruitgaan. De Trailing Stop-lijn zal 2 pips vooruitgaan voor elke pip die de prijsactie vooruitgaat – totdat de Trailing Stop binnen 4 pips van de huidige prijs is. De Trailing Stop-lijn blijft binnen 4 pips van de huidige prijs, zelfs als de huidige prijs ver boven de oude Take Profit-lijn stijgt.

Er is slechts één Trailing Stop-lijn. Alle resterende Stop Loss en Take Profit-lijnen blijven actief totdat de huidige Trailing Stop-lijn door de prijsactie wordt geraakt. Dan kan de volgende Take Profit-lijn een Trailing Stop creëren. Wanneer de laatste Take Profit-lijn is verwerkt, worden alle orders gesloten.

Scripts:

Elk script moet worden gesleept (met de linkermuisknop) van het Navigator-paneel naar het grafiekvenster en op de juiste plek worden gedropt, omdat de meeste scripts registreren waar de linkermuisknop is losgelaten. Een drop boven de huidige prijs geeft een "Koop" aan, terwijl een drop onder de huidige prijs een "Verkoop" betekent. Aankopen worden gedaan op basis van de Ask-prijs die door de broker wordt aangegeven. Verkopen worden gedaan ten opzichte van de Bid-prijs.

1. Order_Immediate:
   Drop het script boven de huidige prijs om een Koop te creëren of onder de huidige prijs om een Verkoop te creëren. De orderinvoersprijs is de actuele marktprijs. Van die waarde worden ook een 60-pip Take Profit-lijn en een 60-pip Stop Loss-lijn gemaakt. Een van deze twee lijnen kan worden verplaatst om de actuele marktomstandigheden weer te geven. 60-pips zijn gekozen om te voorkomen dat ofwel de Stop Loss of de Take Profit-lijnen worden geraakt voordat ze naar de juiste (berekende) posities kunnen worden verplaatst.
   
   Merk op dat dit "trendlijnen" zijn, geen horizontale lijnen. Door een van de uiteinden vast te pakken, kan de lijn worden verplaatst om een diagonale Enkel-Lijn Trendlijn te creëren. Het verwijderen van de Stop Loss-lijn of de Take Profit-lijn zal voorkomen dat deze software de juiste actie onderneemt. Het verwijderen van de Orderinvoerlijn zonder beide de Stop Loss- en Take Profit-lijnen te verwijderen kan een probleem veroorzaken. Het Order_Fill_21-script vereist dat de Take Profit-lijn aanwezig is. Ook vereist Order_EA dat de Take Profit-lijn aanwezig is om de beweging van de Stop Loss-lijn dicht bij de doelprijs mogelijk te maken. Echter, als de Stop Loss-lijn is verwijderd, loopt de trade risico op een groot verlies, omdat er geen trailing stop zal worden aangemaakt.
   
   Als de onmiddellijke order niet wordt geaccepteerd, worden de Stop Loss- en Take Profit-lijnen niet aangemaakt. Redenen voor afwijzing van de order kunnen zijn dat er een koop werd gevraagd terwijl er al een verkoop bestaat. Controleer het "Journal" tabblad in het Terminal-venster om de reden voor afwijzing te zien.
   
   
2. Order_Pending:
   Drop het script boven de huidige prijs om een Koop te creëren of onder de huidige prijs om een Verkoop te creëren. De prijs voor de pendende trade wordt bepaald door de locatie van de drop van het script. Van die waarde worden ook een 60-pip Take Profit-lijn en een 60-pip Stop Loss-lijn gemaakt. Een van deze lijnen kan worden verplaatst om de actuele marktomstandigheden weer te geven.
   
   Merk op dat dit "trendlijnen" zijn, geen horizontale lijnen. Dus door een van de uiteinden vast te pakken, kan de lijn worden verplaatst om een diagonale "Enkel-Lijn Trendlijn" te creëren. Wanneer de Orderinvoerlijn (rood=verkoop, groen=koop) wordt geraakt, wordt er een order aangemaakt. In het bovenstaande voorbeeld loopt de verkooplijn parallel aan de bull-flag die wordt opgebouwd en zal een verkooporder triggeren wanneer de prijsactie onder de verkooplijn daalt.
   
   Het verwijderen van de Stop Loss-lijn of de Take Profit-lijn zal voorkomen dat deze software de bijbehorende actie onderneemt. Het verwijderen van de Orderinvoerlijn zonder beide de Stop Loss- en Take Profit-lijnen te verwijderen, laat gewoon rommel op het scherm achter. Het Order_Fill_21-script vereist dat zowel de Orderinvoerlijn als de Take Profit-lijn aanwezig zijn. Ook vereist Order_EA dat de Take Profit-lijn aanwezig is om de creatie en beweging van de Trailing Stop-lijn dicht bij de doelprijs mogelijk te maken. Echter, als alle Stop Loss-lijnen zijn verwijderd, loopt de trade risico op een groot verlies.
   
   
3. Order_Waypoint:
   Order_Waypoints moeten worden gedropt tussen de huidige orderinvoerlijn en de Take Profit-lijn. (Niet geïmplementeerd per 1 december 2014)
   
   
4. Order_Close_Old:
   Het Order_Close_Old-script kan overal op het grafiekvenster worden gedropt, omdat de exacte locatie niet belangrijk is. Dit script zal de oudste order sluiten.
   
   
5. Order_Close_All:
   Het Order_Close_All-script kan overal op het grafiekvenster worden gedropt, omdat de exacte locatie niet belangrijk is. Dit script zal alle open orders sluiten. Alle Stop Loss, Take Profit, en Koop/Verkoop-lijnen worden ook verwijderd.
   
   
6. Order_SL:
   Een horizontale Stop Loss-lijn wordt aangemaakt op de prijs waar de linkermuisknop is losgelaten. Deze lijn kan indien nodig worden verplaatst en gedraaid om de gewenste Stop Loss-voorwaarde te creëren. Dit script wordt meestal gebruikt wanneer er al orders bestaan en een Stop Loss aan de order moet worden toegevoegd. Voorzichtigheid: als dit script aan de verkeerde kant van de huidige prijs wordt geplaatst, zal de order onmiddellijk worden gesloten.
   
   
7. Order_TP:
   Een horizontale Take Profit-lijn wordt aangemaakt op de prijs waar de linkermuisknop is losgelaten. Deze lijn kan indien nodig worden verplaatst en gedraaid om de gewenste Take Profit-voorwaarde te creëren. Dit script wordt meestal gebruikt wanneer er al orders bestaan en een Take Profit aan de order moet worden toegevoegd. Voorzichtigheid: als dit script aan de verkeerde kant van de huidige prijs wordt geplaatst, zal de order onmiddellijk worden gesloten.
   
   
8. Order_Fill_21:
   Het Order_Fill_21-script kan overal op de grafiek worden gedropt. Dit script zal een orderinvoerlijn creëren elke 21-pips van de laatste orderprijs of Order Pending-lijn tot aan de Take Profit-lijn. Deze lijnen kunnen indien nodig worden verplaatst of verwijderd. Als de berekeningen voor de Take Profit-lijn nauwkeurig zijn, moet de laatste orderinvoerlijn worden verwijderd. Houd ook rekening met de overmatige impact die deze functie op de margeaccount kan hebben. Het veranderen van elke horizontale lijn naar een trendlijn is misschien niet de beste optie.
   
   Elke Order Fill-lijn creëert een nieuwe order wanneer deze wordt geraakt, samen met een horizontale Stop Loss-lijn 4-pips terug van de vorige (laatste) Stop Loss-lijn. Alle Stop Loss-lijnen worden dan met 21-pips vooruitgeschoven. Zo toont de grafiek een reeks orders die elke 21-pips zijn opgesteld, gevolgd door een reeks Stop Loss-lijnen met een scheiding van 4 pips. (Niet geïmplementeerd per 1 december 2014).