ホドリック・プレスコットフィルター：MetaTrader 5のトレーディングインジケーター

ホドリック・プレスコットフィルターは、マクロ経済学で使われる重要なツールで、特に実ビジネスサイクル理論において、時系列データから循環成分を分離するために使用されます。このフィルターはゼロラグであるため、最近の値が再計算されるという一般的な欠点があります。

私はこのフィルターを価格チャネルやトレンド変化のインジケーターとして試してみましたが、EMAやLWMA、そしてAMAと比べて、特に優れた利点は見つかりませんでした。

さらに、このフィルターで平滑化された価格の値は、主成分分析（PCA）の主成分に近いことも発見しました。ホドリック・プレスコットフィルターとPCAの間には、数学的な関係があるようです。これは有用かもしれないので、ここに公開します。私自身は使用していませんが、皆さんがその可能性のある応用について提案していただければ嬉しいです。