自适应移动平均线（AMA）- MetaTrader 5的趋势指标

自适应移动平均线（AMA）是一种构建移动平均线的指标，可以降低对价格波动噪声的敏感度，并以最小的滞后性来检测趋势。

这一指标由Perry Kaufman在他的著作《智能交易》中提出和描述。

不同的平滑算法在处理价格系列时，一个主要的缺陷是意外的价格跳跃可能导致虚假的趋势信号。而平滑处理又不可避免地会造成对趋势预测的滞后。AMA指标的开发正是为了克服这两个缺点。

自适应移动平均线指标

计算方法：

为了定义当前市场状态，Kaufman引入了效率比率（Efficiency Ratio，ER）的概念，计算公式如下：

其中：

• ER(i) - 当前效率比率的值；
• Signal(i) = ABS(Price(i) - Price(i - N)) - 当前信号值，即当前价格与N期前价格的绝对差值；
• Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) - Price(i-1)),N) - 当前噪声值，即当前期价格与前期价格的绝对差值的N期总和。

在强趋势下，效率比率（ER）会趋向于1；如果没有明显的趋势，则会略高于0。

得到的ER值将用于指数平滑的公式中：

其中：

• SC = 2/(n+1) - EMA平滑常数，n为指数移动平均的周期；
• EMA(i-1) - 上一周期的EMA值。

在快速市场中，平滑比率应与周期为2的EMA一致（快速SC = 2/(2+1) = 0.6667），而在无趋势时EMA周期应为30（慢速SC = 2/(30+1) = 0.06452）。因此，引入了新的变化平滑常数（缩放平滑常数）SSC：

或者

为了更有效地影响所获得的平滑常数对平均周期的影响，Kaufman建议对其进行平方处理。

最终的计算公式为：

或者（重新排列后）：

其中：

• AMA(i) - 当前AMA值；
• AMA(i-1) - 上一周期的AMA值；
• SSC(i) - 当前缩放平滑常数的值。