La Double Moyenne Mobile Exponentielle (DEMA) est un indicateur technique créé par Patrick Mulloy et publié en février 1994 dans le magazine "Technical Analysis of Stocks & Commodities".
Cet indicateur est utilisé pour lisser les séries de prix et s'applique directement sur le graphique des prix d'un actif financier. En plus, il peut également être utilisé pour lisser les valeurs d'autres indicateurs.
L'avantage de la DEMA réside dans sa capacité à éliminer les faux signaux lors des mouvements de prix en dents de scie et à maintenir une position durant une forte tendance.
Indicateur de Double Moyenne Mobile Exponentielle
Calcul :
La DEMA est basée sur la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA). Regardons d'abord l'erreur de déviation des prix par rapport à la valeur de l'EMA :
où :
- err(i) - erreur actuelle de l'EMA ;
- Prix(i) - prix actuel ;
- EMA(Prix, N, i) - valeur actuelle de l'EMA de la série de prix sur N périodes.
En ajoutant la valeur de l'erreur de la moyenne exponentielle à la valeur de la moyenne mobile exponentielle des prix, nous obtenons la DEMA :
= 2 * EMA(Prix, N, i) - EMA(Prix - EMA(Prix, N, i), N, i) = 2 * EMA(Prix, N, i) - EMA2(Prix, N, i)
où :
- EMA(err, N, i) - valeur actuelle de la moyenne exponentielle de l'erreur err ;
- EMA2(Prix, N, i) - valeur actuelle du lissage double des prix.
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