Ursprüngliche Autorin:
Eva Ruft
Der Heiken Ashi Smoothed VolatilityStep ist ein einfacher Indikator, der die gerundete Volatilität eines Finanzinstruments berechnet. Die Volatilität wird in Punkten auf Basis der höchsten und niedrigsten Preise der glattgestellten Heiken Ashi Kerzen ermittelt.
Die Volatilität wird als Differenz zwischen Hoch und Tief der Heiken_Ashi_Smoothed Kerzen berechnet. Der resultierende Wert wird in Punkte umgerechnet und entsprechend dem festgelegten Koordinatengitter-Schritt, der durch die Eingabewerte StartLevel und LevelsStep definiert ist, gerundet.
//+----------------------------------------------+//| EINGABEPARAMETER FÜR DEN INDIKATOR |//+----------------------------------------------+input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA; // Glättungsmethodeinputuint HLength=5; // Glättungstiefe inputint HPhase=100 // Glättungsparameter//---- für JJMA im Bereich von -100 ... +100, beeinflusst die Qualität des Übergangs;//---- für VIDIA ist es eine CMO-Periode, für AMA eine langsame Durchschnittsperiodeinputint Shift=0 // horizontaler Indikator-Versatz in Balkeninputuint LevelsTotal=20 // Anzahl der Ebeneninputuint StartLevel=100 // Startniveauinputuint LevelsStep=100 // Abstand zwischen den Ebeneninputcolor LevelsColor=clrDarkOrange; // Farbe der Ebenen
Der Indikator nutzt die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (kopiere sie in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wird ausführlich in dem Artikel "Durchschnittsbildung von Preisdaten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" erläutert.
Abbildung 1. Volatility2Step Indikator
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