Salut à tous les traders ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui mérite une place dans votre boîte à outils de trading : l'indicateur de médiane mobile. Cet indicateur calcule la médiane d'une période impaire, une valeur qui sépare la moitié supérieure d'un échantillon de la moitié inférieure. C'est souvent considéré comme l'un des opérateurs de lissage les plus fiables, surtout en présence de valeurs aberrantes, et il est souvent plus robuste que la moyenne.
Le calcul des médianes est une technique populaire dans les statistiques descriptives. Une caractéristique très intéressante de la médiane est que la distance entre la médiane et la moyenne est limitée par un écart-type. De plus, la médiane est un opérateur sans décalage, ce qui signifie qu'elle réagit rapidement aux changements de tendance.
Mais voilà le hic : il est presque impossible de trouver un indicateur de médiane dans les logiciels de trading. Les implémentations simples reposent souvent sur des tris de tableaux, une opération qui peut être très lente et qui ne s'adapte pas bien aux longues séries temporelles.
C'est pourquoi j'ai conçu cet opérateur de médiane mobile qui est incrémental et donc très rapide. Et la cerise sur le gâteau ? Il est sous licence publique GNU, donc vous pouvez l'utiliser librement dans vos stratégies de trading.
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