Die Autokorrelationsfunktion (ACF) ist ein wichtiges Werkzeug für Trader, die Zeitreihen analysieren möchten. Sie hilft uns, den aktuellen Verlauf eines Prozesses zu verstehen und das passende Modell für die Zeitreihe zu identifizieren.
Mit der ACF können wir feststellen, ob und wie stark sich Werte innerhalb einer Zeitreihe gegenseitig beeinflussen. Dies ist besonders nützlich, um Trends und saisonale Muster zu erkennen, die für unsere Handelsstrategien entscheidend sind.
Hier ist die allgemeine Formel, die zur Berechnung der ACF verwendet wird:
Ein Beispiel, wie die ACF in der Praxis angewendet wird, zeigt uns die nachfolgende Abbildung:
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