Penulis Asli:
STS
VWAP Close ditampilkan langsung di grafik harga. Indikator ini menentukan titik likuiditas dan harga penutupan rata-rata yang dibobot berdasarkan volume. Perhitungan dilakukan selama seluruh sesi trading (intraday). Oleh karena itu, VWAP lebih banyak dirancang untuk trading harian.
Perhitungan VWAP memerlukan nilai kumulatif dari volume yang dikalikan dengan harga tipikal. Nilai ini kemudian dibagi dengan volume kumulatif. Nilai harga saat ini dibandingkan dengan VWAP dapat menunjukkan arah pergerakan yang dominan pada hari tersebut: jika harga berada di bawah indikator, maka pergerakan turun lebih kuat; jika harga berada di atas indikator, maka pergerakan naik lebih kuat. Karena VWAP menghitung harga yang dibobot berdasarkan volume, nilainya akan sesuai dengan interval likuiditas tinggi. Fitur ini memungkinkan kita untuk menentukan titik aktivitas potensial dari peserta pasar besar.
Indikator ini tidak menunjukkan langsung adanya order besar ke arah mana pun. Sebaliknya, ia menampilkan level harga dengan volume yang relatif tinggi, yang merupakan konsekuensi dari likuiditas tinggi yang dibutuhkan pemain besar untuk melakukan transaksi.
VWAP juga dapat digunakan untuk menilai level entry pasar. Order beli yang berada di bawah indikator dapat menjadi titik entry yang bagus karena terjadi di bawah level harga rata-rata. Sementara itu, order jual di atas nilai indikator berarti menjual di atas level harga rata-rata.
Indikator ini pertama kali diterapkan dalam MQL4 dan dipublikasikan di Code Base di mql4.com pada 10.05.2016.
Fig.1. VWAP_Close
Komentar 0