Auteur de l'idée : Vladimir, auteur du code mq5 : barabashkakvn.
L'Expert Advisor utilise la méthode de Burg pour la prédiction linéaire. La prédiction linéaire repose sur la recherche de valeurs futures comme fonctions linéaires de valeurs passées. Imaginons que nous avons la plage de prix x[0]..x[n-1], où l'indice supérieur correspond à des prix plus récents. La prédiction du prix futur x[n] est calculée comme suit :
où a[i=1..p] sont les coefficients du modèle et p est l'ordre du modèle. La méthode de Burg détermine les coefficients a[] en minimisant l'erreur quadratique moyenne sur les dernières n-p barres d'entraînement.
Paramètres d'entrée
- MaxRisk - risque maximum de toutes les opérations effectuées simultanément.
- ntmax - nombre maximum d'opérations dans une seule direction.
- MinProfit - bénéfice prédit minimal à partir duquel des positions seront ouvertes.
- MaxLoss - perte prédite maximale à partir de laquelle des positions seront fermées.
- TakeProfit - valeur de Take Profit.
- StopLoss - valeur de Stop Loss.
- TrailingStop - fonction de Trailing Stop.
- PastBars - nombre de barres précédentes utilisées pour prédire les valeurs futures.
- ModelOrder - ordre du modèle de Burg en fonction du nombre de barres passées (0..1).
- UseMOM - active le dé-trend des données d'entrée : mom(i)=log[p(i)/p(i-1)].
- UseROC - active le dé-trend des données d'entrée : roc=100*(p(i)/p(i-1)-1).
Seule l'une des variables UseMOM et UseROC peut être vraie, c'est-à-dire que UseMOM=true ET UseROC=true n'est pas autorisé.
Comme la plupart des Expert Advisors optimisés, le Burg Extrapolator ne fonctionne bien que sur les barres d'entraînement. Cet Expert Advisor perdra constamment de l'argent sans une re-optimisation régulière.
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