Average Directional Movement Index (ADX) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ADX Wilder เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นตามหลักการที่ Welles Wilder ได้อธิบายในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ซึ่งเป็นตำราอ้างอิงที่สำคัญในวงการเทรด
กฎการเทรดที่เกี่ยวกับเครื่องมือนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Average Directional Movement Index ครับ
การคำนวณ:
เริ่มต้นด้วยการคำนวณการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวก (dm_plus) และลบ (dm_minus) ในแต่ละแท่ง รวมถึง True Range (tr):
ถ้า Low(i-1) - Low(i) > 0 dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), มิฉะนั้น dm_minus(i) = 0.
tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))
โดยที่:
- High(i) - ราคาสูงสุดของแท่งปัจจุบัน;
- Low(i) - ราคาต่ำสุดของแท่งปัจจุบัน;
- High(i-1) - ราคาสูงสุดของแท่งก่อนหน้า;
- Low(i-1) - ราคาต่ำสุดของแท่งก่อนหน้า;
- Close(i-1) - ราคาปิดของแท่งก่อนหน้า;
- Max(a, b, c) - ค่าสูงสุดจากตัวเลขสามตัว: a, b และ c;
- ABS(X) - ค่าสัมบูรณ์ของ X.
หลังจากนั้นจะทำการคำนวณค่าสุทธิที่เรียกว่า Plus_D(i), Minus_D(i) และ ATR():
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
โดยที่:
- SMMA(X, N, i) - Smoothed Moving Average ของชุดข้อมูล X ในแท่งปัจจุบัน;
- Period_ADX - จำนวนแท่งที่ใช้ในการคำนวณ
ตอนนี้เรามาคำนวณ Directional Movement Index - DX(i):
หลังจากการคำนวณเบื้องต้น เราจะได้ค่า ADX(i) ของแท่งปัจจุบันโดยการปรับเรียบค่าดัชนี DX:
ความคิดเห็น 0