Autore: Andrey N. Bolkonsky
L’oscillatore Ergodico di William Blau si basa sull'Indicatore di Vero Indice di Forza (per maggiori dettagli, puoi consultare Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
Per indicare il cambiamento di tendenza, viene utilizzata la linea del segnale.
- Segnale di acquisto: incrocio verso l'alto della linea del segnale.
- Segnale di vendita: incrocio verso il basso della linea del segnale.
La linea del segnale viene calcolata utilizzando la smussatura di una linea base (Ergodico, Vero Indice di Forza), il periodo di media è uguale all'ultimo periodo di media della linea base.
La tendenza è rialzista quando la linea base è sopra la linea del segnale, mentre è ribassista quando la linea base è sotto la linea del segnale.
- Il file WilliamBlau.mqh deve essere posizionato in terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Il file Blau_Ergodic.mq5 deve essere posizionato in terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Calcolo:
L'oscillatore Ergodico viene calcolato con la seguente formula:
Ergodic(price,q,r,s,u) = TSI(price,q,r,s,u)
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic(price,q,r,s,u) ,ul)
Dove:
- Ergodic() - linea base - Vero Indice di Forza TSI(price,q,r,s,u);
- SignalLine() - linea del segnale - media mobile esponenziale smussata con periodo ul, applicata a Ergodic;
- ul - periodo di media della linea del segnale (secondo William Blau, deve essere uguale all'ultimo periodo di media (>1) della linea Ergodica. Ad esempio, Ergodic(price,q,r,s,u)=Ergodic(price,2,20,5,1), in questo caso ul=s=5.
Parametri di input:
- grafico #0 - Ergodic (Vero Indice di Forza):
- q - periodo medio di momentum (di default q=2);
- r - periodo della 1ª EMA, applicata al momentum (di default r=20);
- s - periodo della 2ª EMA, applicata al risultato della prima smussatura (di default s=5);
- u - periodo della 3ª EMA, applicata al risultato della seconda smussatura (di default u=3);
- grafico #1 - Linea del segnale:
- ul - Periodo di smussatura della linea del segnale, applicata alla linea base (di default ul=3);
- AppliedPrice - tipo di prezzo (di default AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s o u =1, non viene utilizzata la smussatura;
- ul>0. Se ul=1, la linea del segnale e la linea base sono uguali;
- Min. rate =(q-1+r+s+u+ul-4+1).
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