Entendendo a Variância e o Desvio Padrão
A variância é uma métrica essencial para nós, traders, pois nos ajuda a entender como nossos dados se dispersam em relação à média. Em termos simples, ela nos mostra se os preços de um ativo estão muito concentrados em torno de um único ponto ou se estão espalhados por uma faixa mais ampla.
Quando falamos de desvio padrão, estamos na verdade falando sobre a raiz quadrada da variância. Um conjunto de dados com um desvio padrão pequeno indica que os preços estão bem agrupados, enquanto um desvio padrão alto sugere uma grande variação nos preços.
Método de Welford para Calcular a Variância
Uma forma eficiente de calcular a variância é através do Método de Welford, que é conhecido como um método de passagem única. Esse método é extremamente útil, especialmente quando a variância é pequena em comparação ao quadrado da média. O que ele faz é evitar erros que podem ocorrer devido ao que chamamos de cancelamento catastrófico, onde dígitos significativos podem ser eliminados, resultando em um erro relativo grande.
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