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El Extrapolador es el resultado de una larga investigación en el campo de la predicción de series temporales. Este indicador te ayuda a prever el comportamiento futuro de los precios. Dibuja dos líneas: la azul muestra los precios del modelo en las barras de entrenamiento, mientras que la roja indica los precios futuros pronosticados.
Este indicador se basa en varios métodos que puedes seleccionar mediante la variable de entrada Método:
- Extrapolación de series de Fourier; las frecuencias se calculan utilizando el Algoritmo de Quinn-Fernandes;
- Método de Autocorrelación;
- Método de Burg ponderado;
- Método de Burg con función de peso de Helme-Nikias;
- Método de Itakura-Saito (geométrico);
- Método de covarianza modificada.
Los métodos del 2 al 6 son métodos de predicción lineales. La predicción lineal se basa en encontrar valores futuros como funciones lineales de valores anteriores. Supón que tenemos el rango de precios x[0]..x[n-1], donde el índice más antiguo corresponde a los precios más recientes.
La predicción del precio futuro x[n] se calcula como:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
donde:
- a[i=1..p] - coeficientes del modelo;
- p - estructura del modelo.
Los métodos nombrados del 2 al 6 encuentran los coeficientes a[] minimizando el error cuadrático medio en las últimas n-p barras de entrenamiento. Claro está, un pronóstico con error cero en las barras de entrenamiento se puede lograr resolviendo directamente el sistema de ecuaciones lineales mencionado anteriormente, estableciendo n=2*p mediante el algoritmo de Levinson-Durbin. Este método de pronóstico se llama Método de Prony, pero su desventaja son las predicciones inestables de los valores futuros. Por lo tanto, este método no está incluido.
Otros datos de entrada son:
- LastBar - índice de la última barra en los datos anteriores;
- PastBars - número de barras anteriores utilizadas para predecir valores futuros;
- LPOrder - estructura del módulo lineal como proporción del número de barras anteriores (0..1);
- FutBars - número de barras futuras en un pronóstico;
- HarmNo - número máximo de frecuencias para el Método 1 (0 selecciona todas las frecuencias);
- FreqTOL - medida de inexactitud en el cálculo de frecuencias para el Método 1 (>0.001 puede no converger);
- BurgWin - índice de función de peso para el Método 2 (0=Rectangular, 1=Hamming, 2=Parabólico);
Este indicador fue implementado por primera vez en MQL4 y publicado en Code Base en mql4.com el 9 de diciembre de 2008.
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