Oorspronkelijke auteur:
De Extrapolator is het resultaat van langdurig onderzoek naar tijdreeksvoorspellingen. Deze indicator helpt je om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. De indicator tekent twee lijnen: de blauwe lijn toont de modelprijzen op de trainingsbalken, terwijl de rode lijn de voorspelde toekomstige prijzen weergeeft.
De indicator is gebaseerd op verschillende methoden die je kunt selecteren via de invoervariabele Methode:
- Fourier-reeks extrapolatie; de frequenties worden berekend met behulp van het Quinn-Fernandes-algoritme;
- Autocorrelatiemethode;
- Gewogen Burg-methode;
- Burg-methode met Helme-Nikias weegfunctie;
- Itakura-Saito (geometrische) methode;
- Aangepaste covariantiemethode.
De methoden 2-6 zijn gebaseerd op lineaire voorspellingen. Dit houdt in dat toekomstige waarden worden bepaald als lineaire functies van eerdere waarden. Stel dat we de prijsklasse x[0]..x[n-1] hebben waarbij de oudere index overeenkomt met recentere prijzen.
De voorspelling van de x[n] toekomstige prijs wordt berekend als
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
waarbij:
- a[i=1..p] - modelverhoudingen;
- p - modelstructuur.
De genoemde methoden 2-6 vinden de a[] verhoudingen door de gemiddelde kwadratische fout te minimaliseren over de laatste n-p trainingsbalken. Natuurlijk kan een foutloze voorspelling op trainingsbalken worden bereikt door het eerder genoemde lineaire systeem direct op te lossen bij n=2*p met behulp van het Levinson-Durbin-algoritme. Deze voorspellingstechniek wordt de Prony-methode genoemd. Het nadeel hiervan is dat de voorspellingen van toekomstige waarden instabiel kunnen zijn. Daarom is deze methode niet opgenomen.
Andere invoergegevens zijn:
- LastBar - de index van de laatste balk in de vorige gegevens;
- PastBars - aantal vorige balken dat gebruikt wordt om toekomstige waarden te voorspellen;
- LPOrder - lineaire module structuur als aandeel van het aantal vorige balken (0..1);
- FutBars - aantal toekomstige balken in een voorspelling;
- HarmNo - maximaal aantal frequenties voor Methode 1 (0 selecteert alle frequenties);
- FreqTOL - maat voor onnauwkeurigheid in frequentieberekening voor Methode 1 (>0.001 kan niet convergeren);
- BurgWin - weegfunctie-index voor Methode 2 (0=Rechthoekig, 1=Hamming, 2=Parabolisch);
Deze indicator werd voor het eerst geïmplementeerd in MQL4 en gepubliceerd in de Code Base op mql4.com op 9.12.2008.
Reactie 0