GARCH-Indikator: Ein leistungsstarker Volatilitätsmesser für MetaTrader 5

Der GARCH-Indikator, basierend auf dem Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)-Modell, ist ein bewährtes Werkzeug zur Schätzung von Volatilität und Handelsvolumen. Dieses Modell, das in den Finanzmärkten weit verbreitet ist, dient dazu, die Preisschwankungen von finanziellen Vermögenswerten vorherzusagen. Es wird in der Zeitreihenanalyse verwendet, wo man annimmt, dass die Varianz einer Zeitreihe autokorreliert ist und der Fehlerterm (der Unterschied zwischen der Modellvorhersage und der tatsächlichen Entwicklung) einem autoregressiven gleitenden Durchschnittsprozess folgt. Die Schwankungen in den Finanzmärkten sind oft unregelmäßig, was den Begriff Heteroskedastizität erklärt.

Finanzinstitute nutzen das GARCH-Modell als Schätzer für die Volatilität von Aktien, Anleihen und Marktindizes. Dieser Indikator wurde erfolgreich mit Forex, Rohstoffen (XAUUSD) und Kryptowährungen (BTCUSD) getestet.

Parameter:

• Gamma-Variable - konstanter Term (unbedingte Varianz)
• Alpha-Variable - ARCH-Koeffizient (Reaktion auf den letzten Schock)
• Beta-Variable - Generalisierter ARCH-Koeffizient (Persistenz der vergangenen Varianz)
• Bar-Fenster - Anzahl der Balken für den rollierenden Durchschnitt/Standardabweichung
• Schwellenwert-Skala - Standardwert ist 1.

Indikatorlinien:

• Die cadet-blau Linie zeigt die GARCH-Einschätzungen der Volatilität (Varianz) für die nächste Kerze an. Diese Linie wird mit der GARCH(1,1)-Formel berechnet. Bei drastischen Rückschlägen steigt die Linie stark an und fällt dann langsam auf ihr Basisniveau zurück, was auf eine hochvolatile Phase hinweist.
• Die rote Linie stellt die Schwelle dar, um hohe und niedrige Volatilitätsphasen zu identifizieren. Dies ermöglicht eine einfache Signalidentifikation für Trader, während auch Expert Advisors leicht hochvolatile Bereiche erkennen können. Die Schwellenwert-Skala kann ebenfalls angepasst werden.

Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator möglicherweise nicht wie gewünscht bei den Zeitrahmen M1 und M5 funktioniert.

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