Auteur : Andrey N. Bolkonsky
L'Indice de Déviation Moyenne Ergodique (Mean Deviation Index, MDI) est un indicateur qui utilise une double lissage pour analyser les mouvements de prix (voir Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
La déviation moyenne est définie comme la distance entre le prix de clôture et la moyenne mobile exponentielle lissée, appliquée au prix de clôture.
- Le lissage engendre un léger décalage, perceptible aux points de retournement des prix. La valeur de la déviation moyenne indique la distance entre le prix et la moyenne mobile sur r périodes, appliquée au prix.
- Le signe de la déviation moyenne indique la position du prix par rapport à la moyenne mobile sur r périodes : il est positif si le prix est en dessous de la moyenne mobile et négatif s'il est supérieur.
- WilliamBlau.mqh doit être placé dans dossier_données_terminalMQL5\Include\
- Blau_MDI.mq5 doit être placé dans dossier_données_terminalMQL5\Indicators\
Indice de Déviation Moyenne par William Blau
Calcul :
La déviation moyenne est calculée par la formule suivante :
md(prix,r) = prix - EMA(prix,r)
où :
- prix - prix de clôture;
- EMA(prix,r) - tendance du marché, déterminée par la moyenne mobile exponentielle lissée sur r périodes, appliquée au prix.
L'Indice de Déviation Moyenne est calculé par la formule :
MDI(prix,r,s,u) = EMA(EMA( md(prix,r) ,s),u) = EMA(EMA( prix-EMA(prix,r) ,s),u)
où :
- prix - prix de clôture;
- EMA(prix,r) - direction du marché - 1er lissage EMA sur r périodes, appliqué au prix;
- md(prix,r)=prix-EMA(prix,r) - déviation moyenne;
- EMA(md(prix,r),s) - 2ème lissage - moyenne mobile exponentielle lissée sur s périodes, appliquée à la déviation moyenne;
- EMA(EMA(md(prix,r),s),u) - 3ème lissage - moyenne mobile exponentielle lissée sur u périodes, appliquée au résultat du 1er lissage;
- r - période de la 1ère EMA, appliquée au prix (par défaut r=20);
- s - période de la 2ème EMA, appliquée à la déviation moyenne (par défaut s=5);
- u - période de la 3ème EMA, appliquée au résultat du lissage (par défaut u=3);
- AppliedPrice - type de prix (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1;
- s>0, u>0. Si r, s ou u =1, le lissage n'est pas utilisé;
- Taux min.=(r+s+u-3+1).
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