Dalam dunia trading, kita sering mendengar istilah deviasi standar. Ini adalah ukuran seberapa besar data dalam sebuah dataset menyimpang dari rata-ratanya. Dengan kata lain, deviasi standar memberi tahu kita seberapa tersebar data tersebut. Jika data terpusat pada satu titik, maka deviasi standarnya kecil. Sebaliknya, jika data tersebut menyebar ke berbagai arah, deviasi standarnya akan besar.
Untuk lebih memahami konsep ini, deviasi standar didefinisikan sebagai akar kuadrat dari variance.
Di sini, saya ingin memperkenalkan metode Welford untuk menghitung variance. Metode ini dikenal sebagai metode satu kali hitung yang dapat menghindari kesalahan pada beberapa kasus. Misalnya, apabila variance kecil dibandingkan dengan kuadrat rata-rata, perhitungan selisih bisa mengakibatkan penghapusan bencana di mana digit signifikan hilang, menghasilkan kesalahan relatif yang besar.
Komentar 0