Nama indikator ini mungkin sedikit mengelirukan. Holt's Double Exponential Smoothing lebih banyak digunakan untuk meramalkan, bukan sebagai purata. Kaedah ramalan yang biasanya digunakan bersama dengannya adalah sejenis ramalan linear.
Seperti ramalan regresi, ramalan double exponential smoothing adalah berdasarkan andaian model yang terdiri daripada suatu pemalar ditambah dengan trend linear.
Anggaran a dan b pada masa T adalah berdasarkan pemerhatian pada masa T dan anggaran untuk tempoh sebelumnya, T - 1.
Ramalan untuk nilai yang dijangkakan bagi tempoh akan datang adalah pemalar ditambah dengan terma linear yang bergantung kepada bilangan tempoh ke masa hadapan.
Untuk menjadikannya boleh digunakan dalam kedua-dua cara (sebagai purata atau sebagai "purata" dengan ramalan), tetapkan bilangan bar yang diramalkan kepada <= 0, maka bahagian ramalan akan dimatikan.
Seperti biasa dengan bahagian ramalan, amat disarankan agar tidak menggunakannya dalam mod isyarat. Bahagian ramalan adalah subjek perubahan dan seharusnya digunakan hanya sebagai anggaran komponen trend dari smoothing berganda, bukan sebagai isyarat. Amaran dalam indikator ini tidak memberi amaran terhadap perubahan bahagian ramalan, tetapi terhadap perubahan bahagian "masa lalu" - yang tidak akan berubah dengan waktu yang lalu.
Komen 0