Autor: Andrey N. Bolkonsky
O Stochastic Momentum (Momentum Estocástico, SM) foi desenvolvido por William Blau. Para mais detalhes, você pode conferir o seu livro Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.
O Stochastic Momentum de período q é definido como a distância do preço de fechamento atual em relação ao ponto médio de q barras.
- O valor do Stochastic Momentum indica a distância entre o ponto médio da faixa de preço do período q.
- O sinal do Stochastic Momentum demonstra a posição do preço em relação ao ponto médio da faixa de preço: valores positivos indicam que o preço está acima do ponto médio, enquanto valores negativos indicam que o preço está abaixo desse ponto.
Definição de Stochastic Momentum por William Blau
- O arquivo WilliamBlau.mqh deve ser colocado na pasta_de_dados_do_terminal\MQL5\Include\
- O arquivo Blau_SM.mq5 deve ser colocado na pasta_de_dados_do_terminal\MQL5\Indicators\
Cálculo:
A fórmula para o cálculo do Stochastic Momentum de período q é a seguinte:
sm(preço,q) = preço - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]
onde:
- preço - preço de fechamento;
- q - número de barras utilizadas no cálculo do Stochastic Momentum;
- LL(q) - preço mínimo (q barras);
- HH(q) - preço máximo (q barras);
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - ponto médio da faixa de preço do período q.
O Stochastic Momentum suavizado de período q é calculado pela fórmula:
SM(preço,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(preço,q),r),s),u)
onde:
- preço - preço de fechamento;
- q - número de barras utilizadas no cálculo do Stochastic Momentum;
- sm(preço,q)=preço-1/2*[LL(q)+HH(q)] - Stochastic Momentum de período q;
- EMA(sm(preço,q),r) - 1ª suavização - média móvel exponencial suavizada com período r, aplicada ao Stochastic Momentum de período q;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2ª suavização - EMA de período s, aplicada ao resultado da 1ª suavização;
- EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 3ª suavização - EMA de período u, aplicada ao resultado da 2ª suavização.
- q - período do Stochastic Momentum (por padrão, q=5);
- r - período da 1ª EMA, aplicada ao Stochastic Momentum (por padrão, r=20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da 1ª suavização (por padrão, s=5);
- u - período da 3ª EMA, aplicada ao resultado da 2ª suavização (por padrão, u=3);
- AppliedPrice - tipo de preço (por padrão, AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u =1, a suavização não é utilizada;
- Taxas mínimas =(q-1+r+s+u-3+1).
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