¿Qué es la Varianza?
La varianza es una medida fundamental que nos ayuda a entender cómo se dispersan los datos en relación con su media. En el mundo del trading, esto es crucial, ya que nos indica la volatilidad de un activo. Si los datos están muy agrupados en torno a un solo punto, la varianza será baja. Por otro lado, si los datos están muy dispersos, la varianza será alta.
Desviación Estándar y Varianza
La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. Esta relación es esencial para los traders, ya que nos permite evaluar el riesgo de nuestras operaciones. Una desviación estándar baja sugiere que el precio de un activo no cambia mucho, mientras que una alta indica una mayor inestabilidad en su precio.
Método de Welford para el Cálculo de la Varianza
Existen diferentes métodos para calcular la varianza, y uno de los más eficientes es el Método de Welford. Este método es preferible ya que evita errores en ciertos casos, especialmente cuando la varianza es pequeña en comparación con el cuadrado de la media. Esto es importante porque al calcular la diferencia, podríamos enfrentar un cancellation catastrófico, donde se eliminan dígitos significativos y el resultado presenta un error relativo considerable.
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