策略测试报告
NTOqF V1
SIG-Demo.com (Build 225)
| 交易品种 | EURUSD（欧元对美元） | ||||
| 时间周期 | 日线（D1） 2009.01.05 00:00 - 2009.08.11 00:00 （2009.01.01 - 2009.08.11） | ||||
| 模型 | 基于最接近的下级时间段的控制点（使用分形插值） | ||||
| 参数设置 | 手数=0.1; 止盈=78; 止损=6; 使用RSI=false; RSI=10; RSI多头=81; RSI空头=50; 使用随机指标=true; 随机指标K=5; 随机指标D=5; 随机指标L=3; 使用ADX=true; ADX=4; 使用主ADX=true; 主ADX值=17; 移动=1; 使用追踪止损=true; 追踪止损=4; 魔术数字=1000; | ||||
| 测试的K线数量 | 1158 | 模拟的点数 | 12874 | 模型质量 | n/a |
| 不匹配K线错误 | 0 | ||||
| 初始存款 | 3000.00 | ||||
| 总净利润 | 33623.24 | 总利润 | 38452.18 | 总亏损 | -4828.94 |
| 盈利因子 | 7.96 | 期望补偿 | 8.61 | ||
| 绝对回撤 | 6.00 | 最大亏损 | 44.59 (0.20%) | 相对回撤 | 0.56% (23.77) |
| 交易总次数 | 3906 | 卖出头寸（盈利%） | 1753 (67.83%) | 买入头寸（盈利%） | 2153 (67.67%) |
| 盈利交易（% 总数） | 2646 (67.74%) | 亏损交易（% 总数） | 1260 (32.26%) | ||
| 最大 | 盈利交易 | 78.00 | 亏损交易 | -7.77 | |
| 平均 | 盈利交易 | 14.53 | 亏损交易 | -3.83 | |
| 最大 | 连续盈利（现金盈利） | 29 (500.41) | 连续亏损（现金亏损） | 5 (-30.00) | |
| 最大 | 连续盈利（盈利次数） | 585.00 (21) | 连续亏损（亏损次数） | -30.00 (5) | |
| 平均 | 连续盈利 | 4 | 连续亏损 | 2 | |
我还在学习英语，句子可能有些错误……
我尝试只在EURUSD上进行交易，但这个EA可以在任何货币对中使用。
- 仅在M1图表上优化，请在配置中设置时间框架
如果你有任何改进的建议，请告诉我。
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更新到 V2 - 2009年8月12日
- 添加随机指标高低来判断趋势
- 你可以为每个指标设置任何时间周期
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更新到 V3 - 2009年8月14日
- 添加SAR来判断趋势
- 添加移动平均线来判断趋势
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现在你有56种指标组合……
在V4中你将拥有大约224种指标组合。
我还在努力加入移动平均线交叉、MACD和自定义指标。
如果你想要其他指标，请告诉我。
谢谢大家！
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