CoensioTrader1V06 - Ihr automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5

Der CoensioTrader1 ist ein offenes und kostenloses, von der Community unterstütztes automatisiertes Handelssystem (AHS), das auf zwei grundlegenden, aber sehr wirkungsvollen Marktprinzipien basiert: Markttrends und Marktpreisbewegungen.

Dieses System folgt dem Prinzip des Trendjagds und öffnet Trades nur, wenn mehrere Marktbedingungen erfüllt sind. Die Trenddetektion erfolgt mithilfe des täglichen zweifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitts (DEMA).

Statistische Analysen zeigen, dass der Markt als "trendend" betrachtet werden kann, wenn drei aufeinanderfolgende DEMA-Werte in die gleiche Richtung zeigen. Wenn eine Trendbedingung festgestellt wird, versucht das System, den besten Einstiegspunkt in die Richtung des aktuellen Trends zu finden. Die Einstiegspunkte basieren auf den Bollinger Bändern und der Preisbewegung zwischen Swing-Lows und Swing-Highs, wie im Folgenden beschrieben.

Buy-Signale

Das System eröffnet einen BUY-Trade, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

• Der Markt befindet sich in einem bullischen Aufwärtstrend;
• Der Preis kommt von unten unter das untere Bollinger Band;
• Eine Swing-Low Preisbewegung wird erkannt: Tief -> niedrigeres Tief -> höheres Tief.

Fig.1. Beispiel für einen BUY-Einstieg

Sell-Signale

Das System eröffnet einen SELL-Trade, wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

• Der Markt befindet sich in einem bearischen Abwärtstrend;
• Der Preis kommt von oben über das obere Bollinger Band;
• Eine Swing-High Preisbewegung wird erkannt: Hoch -> höheres Hoch -> niedrigeres Hoch.

Fig.2. Beispiel für einen SELL-Einstieg

Das System ist in der MQL5-Programmiersprache geschrieben, die eine präzise und realistische Backtest-Analyse von mehrwährungsbasierten Handelssystemen ermöglicht. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Backtest eines Mehrwährungssystems ist, den "Tick-basierten" EA-Fluss zu verlassen und stattdessen einen "Timer-basierten" Ansatz zu verwenden. Dies verhindert Stagnation, falls die Basiswährung des EAs keine Preisticks mehr empfängt, z. B. während der "ruhigen" Marktzeiten. Darüber hinaus hat das System ein gesundes Risiko-Ertrags-Verhältnis und verwendet eine trailing stop loss Mechanik mit konfigurierbarem Trailing-Schritt (unter Verwendung des Parameters TrailingStopLossStep).

Die Lotgröße kann auf eine feste Größe (unter Verwendung des Parameters LotSize), eine proportionale Lotgröße (unter Verwendung von RiskMax, basierend auf dem Stop-Loss-Niveau und dem Eigenkapitalrisiko in %) oder eine dynamische Lotgröße (unter Verwendung des Parameters LotBalanceDivider, der die Lotgröße entsprechend der Änderung des Kontostands anpasst) eingestellt werden. Das System beinhaltet zudem zwei verschiedene Maßnahmen für take profit: einen standardmäßigen, niveau-basierten take profit und zusätzlich eine equity-basierte take profit-Maßnahme. In mehrwährungsbasierten Handelssystemen kann das Eigenkapital erheblich über dem Kontostand liegen, was die Möglichkeit eröffnet, alle Trades zu schließen und den aktuellen Gewinn zu realisieren. Dieses intelligente Verhalten erhöht die Rentabilität des Systems erheblich.

Die gewinnbringendsten Ergebnisse werden anhand des CoensioIndex ausgewählt, der definiert ist durch:

Die Ergebnisse:

Fig.3. Beispiel eines Backtest-Ergebnisses (Rang=10)

Weitere Handelsparameter finden Sie unter: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100