こんにちは、トレーダーの皆さん！今日は、MetaTrader 4用の「EM_VOL」戦略についてお話しします。この戦略は、ADXとATRを使用してボラティリティを測定し、シンプルながら効果的なトレードを実現します。
戦略の概要
EM_VOLは、ADXが30未満のときに買いストップと売りストップを設定します。具体的には、高値にATR(14)を加えた価格と、安値からATR(14)を引いた価格にストップを置きます。この戦略の資金管理は、Sophia1.1と似たアプローチを採用しています。
戦略テストレポート
EM_VOL
EGlobal-PAMM (Build 427)
| 通貨ペア | EURUSD (ユーロ対米ドル) | ||||
| 期間 | 1時間 (H1) 2012.02.08 00:00 - 2012.06.25 21:00 | ||||
| モデル | 全ティック（最も精密な手法） | ||||
| パラメータ | MMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=1.2; slip=3; Lots=0.02; LotsDigits=2; TakeProfit=100; Stoploss=500; TrailStart=10; TrailStop=10; PipStep=100; MaxTrades=30; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=true; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=2; MaximumRisk=0.001; | ||||
| テストバー数 | 2452 | モデルティック数 | 927548 | モデリング品質 | 90.14% |
| 不整合チャートエラー | 9 | ||||
| 初期資金 | 10,000.00 | ||||
| 総ネット利益 | 250.82 | 総利益 | 514.67 | 総損失 | -263.86 |
| 利益係数 | 1.95 | 期待値 | 0.71 | ||
| 絶対ドローダウン | 297.54 | 最大ドローダウン | 330.30 (3.29%) | 相対ドローダウン | 3.29% (330.30) |
| 総トレード数 | 352 | ショートポジション（勝率） | 202 (72.28%) | ロングポジション（勝率） | 150 (52.67%) |
| 利益トレード（総数に対する割合） | 225 (63.92%) | 損失トレード（総数に対する割合） | 127 (36.08%) | ||
| 最大 | 利益トレード | 83.14 | 損失トレード | -35.70 | |
| 平均 | 利益トレード | 2.29 | 損失トレード | -2.08 | |
| 最大 | 連勝（利益） | 19 (38.66) | 連敗（損失） | 7 (-81.96) | |
| 最大 | 連勝（勝利数） | 84.36 (6) | 連敗（敗北数） | -81.96 (7) | |
| 平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 2 | |
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