De AVA (Adaptive Volatility Analysis) Indicator is een hulpmiddel dat ik heb ontwikkeld, vooral om mijn eigen indicatoren en System Trading (EAs) te verbeteren. Het is ontworpen om de prijsbewegingen op de markt met grotere precisie te meten. In tegenstelling tot standaard indicatoren die een statisch beeld van de markt geven, past de AVA zijn analyse aan op basis van de huidige marktdynamiek. Deze aanpasbaarheid maakt het een waardevol instrument voor het voorspellen van verschuivingen naar hogere volatiliteit of juist rustigere periodes. Deze indicator is voornamelijk ontworpen om aangeroepen te worden door genetische algoritmen.
Hoe Het Werkt:
-
Starten Met ATR: De basis van de AVA Indicator is de Average True Range (ATR), die de marktbeweging over een vast aantal afgelopen trades kwantificeert (meestal 14 trades standaard).
-
Vervlakking Met EMAs: De indicator maakt gebruik van twee Exponential Moving Averages (EMAs) die op de ATR-waarden worden toegepast - een kortetermijn EMA (standaard is 2) en een langetermijn EMA (standaard is 5). Voor langere termijnanalyses kunnen we kiezen voor langere periodes, bijvoorbeeld 10 en 50. Deze EMAs helpen om de ATR-waarden te vervlakken, waardoor het gemakkelijker wordt om prijsbewegingstrends te identificeren.
-
De FAV Ratio: De kern van de AVA Indicator is de FAV (Factor of Adaptive Volatility), berekend door de kortetermijn EMA te delen door de langetermijn EMA van de ATR-waarden. Deze ratio past de gevoeligheid van de indicator aan voor marktveranderingen, zodat deze zowel op subtiele als significante verschuivingen kan reageren.
-
Bepalen van de AVA Waarde: De uiteindelijke AVA waarde wordt afgeleid door de FAV ratio te wijzigen: trek 1 af van de FAV en vermenigvuldig dit met 100. Dit resulteert in een percentage dat het huidige niveau van marktvolatiliteit vertegenwoordigt.
Exacte Berekening:
Waarbij,
FAV = EMA_kort(ATR) / EMA_lang(ATR)
Gebruik Richtlijnen:
-
Indicator Interpreteren: De AVA Indicator verschijnt in een aparte grafiek onder je hoofdhandelsgrafiek. Een toenemende AVA waarde duidt op stijgende marktvolatiliteit, terwijl een afnemende waarde wijst op verminderde volatiliteit of stabiliteit.
-
Toepassingsinzichten: In perioden van toenemende volatiliteit kun je overwegen strategieën te hanteren die profiteren van significante prijsbewegingen. Omgekeerd, wanneer de volatiliteit afneemt, kan het verstandig zijn om te wachten op duidelijkere handelssignalen of om strategieën te kiezen die beter passen bij stabiele markten.
Reactie 0