De Standaarddeviatie-indicator (StdDev) meet de volatiliteit van de markt. Deze indicator geeft de standaarddeviatie van prijzen weer ten opzichte van het voortschrijdend gemiddelde.
Hoe hoger de Standaarddeviatie, hoe instabieler (volatieler) de markt is. Dit betekent dat de prijsbewegingen behoorlijk verspreid zijn ten opzichte van het voortschrijdend gemiddelde. Omgekeerd, hoe lager de standaarddeviatie, hoe stabieler de markt is, oftewel de prijsbewegingen liggen dichter bij het voortschrijdend gemiddelde. Het is echter bekend dat de dynamiek van de markt bestaat uit een afwisseling van rustige periodes en pieken van activiteit.
Dus, de aanpak voor deze indicator is simpel:
Als de waarde van de indicator te laag is (d.w.z. als de markt volledig kalm is), is het redelijk om binnenkort een piek in activiteit te verwachten;
Omgekeerd, als de indicator extreem hoog is, betekent dit dat de activiteit binnenkort zal afnemen.
Berekening
StdDev (i) = SQRT (BEDRAG (j = i - N, i) / N)
BEDRAG (j = i - N, i) = SOM ((ApPRIJS (j) - MA (ApPRIJS (i), N, i)) ^ 2)
waarbij:
- StdDev (i) — Standaarddeviatie van de huidige bar;
- SQRT — vierkantswortel;
- BEDRAG(j = i - N, i) — som van de kwadraten van j = i - N tot i;
- N — gladmakingsperiode;
- ApPRIJS (j) — de toegepaste prijs van de j-de bar;
- MA (ApPRIJS (i), N, i) — elke bewegend gemiddelde van de huidige bar voor N perioden;
- ApPRIJS (i) — de toegepaste prijs van de huidige bar.
Een volledige beschrijving van StdDev is beschikbaar in de Technische analyse: Standaarddeviatie.
Reactie 0