Der Double Exponential Moving Average (DEMA) ist ein technischer Indikator, der von Patrick Mulloy entwickelt und im Februar 1994 in der Zeitschrift "Technical Analysis of Stocks & Commodities" veröffentlicht wurde.
DEMA dient zur Glättung von Preisdaten und wird direkt auf einem Preisdiagramm eines Finanzinstruments angewendet. Darüber hinaus kann er auch zur Glättung von Werten anderer Indikatoren verwendet werden.
Der Vorteil dieses Indikators liegt darin, dass er falsche Signale bei zackigen Preisbewegungen eliminiert und es ermöglicht, eine Position bei einem starken Trend zu halten.
Indikator für den Double Exponential Moving Average
Berechnung:
Dieser Indikator basiert auf dem Exponential Moving Average (EMA). Schauen wir uns den Fehler der Preisdifferenz vom EMA-Wert an:
Dabei gilt:
- err(i) - aktueller EMA-Fehler;
- Preis(i) - aktueller Preis;
- EMA(Preis, N, i) - aktueller EMA-Wert der Preisdaten mit N Perioden.
Fügen wir den Wert des exponentiellen Durchschnittsfehler zum Wert des exponentiellen gleitenden Durchschnitts eines Preises hinzu, erhalten wir DEMA:
= 2 * EMA(Preis, N, i) - EMA(Preis - EMA(Preis, N, i), N, i) = 2 * EMA(Preis, N, i) - EMA2(Preis, N, i)
Dabei gilt:
- EMA(err, N, i) - aktueller Wert des exponentiellen Durchschnitts des Fehlers err;
- EMA2(Preis, N, i) - aktueller Wert der doppelten Glättung der Preise.
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