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L'Extrapolator est le fruit d'une recherche approfondie dans le domaine de la prévision des séries temporelles. Cet indicateur a pour but de prévoir le comportement futur des prix. Il trace deux lignes : la ligne bleue représente les prix modélisés sur les barres d'entraînement, tandis que la ligne rouge affiche les prix futurs prévus.
L'indicateur repose sur plusieurs méthodes que vous pouvez sélectionner grâce à la variable d'entrée Method :
- Extrapolation par séries de Fourier, avec des fréquences calculées via l'algorithme de Quinn-Fernandes ;
- Méthode d'autocorrélation ;
- Méthode de Burg pondérée ;
- Méthode de Burg avec fonction de pondération Helme-Nikias ;
- Méthode Itakura-Saito (géométrique) ;
- Méthode de covariance modifiée.
Les méthodes 2 à 6 sont des méthodes de prédiction linéaire. La prédiction linéaire se base sur la recherche de valeurs futures comme fonctions linéaires de valeurs passées. Considérons la plage de prix x[0]..x[n-1] où les indices plus anciens correspondent à des prix plus récents.
La prévision du prix futur x[n] est calculée comme suit :
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
où :
- a[i=1..p] - ratios du modèle ;
- p - structure du modèle.
Les méthodes nommées 2 à 6 trouvent les ratios a[] en minimisant l'erreur quadratique moyenne sur les dernières barres d'entraînement n-p. Bien sûr, une prévision sans erreur sur les barres d'entraînement peut être obtenue en résolvant directement le système d'équations linéaires mentionné précédemment pour n=2*p en utilisant l'algorithme de Levinson-Durbin. Cette méthode de prévision est appelée méthode de Prony. Son inconvénient est la stabilité des prévisions des valeurs futures de la plage. C'est pourquoi cette méthode n'est pas incluse.
Les autres données d'entrée sont :
- LastBar - indice de la dernière barre des données précédentes ;
- PastBars - nombre de barres précédentes utilisées pour prédire les valeurs futures ;
- LPOrder - structure du module linéaire en part du nombre de barres précédentes (0..1) ;
- FutBars - nombre de barres futures dans une prévision ;
- HarmNo - nombre maximum de fréquences pour la méthode 1 (0 sélectionne toutes les fréquences) ;
- FreqTOL - mesure de l'inexactitude dans le calcul des fréquences pour la méthode 1 (>0.001 peut ne pas converger) ;
- BurgWin - indice de fonction de pondération pour la méthode 2 (0=Rectangulaire, 1=Hamming, 2=Parabolique) ;
Cet indicateur a été d'abord implémenté en MQL4 et publié dans Code Base sur mql4.com le 9 décembre 2008.
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