Grundlagen (Beschreibung von Alan Hull)
Von Alan Hull
Im Jahr 2005, als ich an einem neuen Indikator arbeitete, wurde ich kurzfristig abgelenkt, um das Problem der Verzögerung bei gleitenden Durchschnitten zu lösen. Das Ergebnis war der Hull Moving Average (HMA).
Seitdem hat sich der HMA in Charting-Programmen weltweit etabliert und wird regelmäßig in Trader-Foren in verschiedenen Sprachen diskutiert. Es war das Ergebnis einer intellektuellen Neugier, die ich durch den folgenden Artikel der Öffentlichkeit zugänglich gemacht habe: Alan Hull Moving Average.
Der Hull Moving Average löst das alte Dilemma, einen gleitenden Durchschnitt reaktionsschneller auf aktuelle Preisbewegungen zu machen und gleichzeitig die Glätte der Kurve zu erhalten. Tatsächlich beseitigt der HMA nahezu die Verzögerung und verbessert gleichzeitig die Glättung.
Um zu verstehen, wie er diese beiden gegensätzlichen Ergebnisse gleichzeitig erzielt, benötigen wir einen leicht verständlichen Referenzrahmen. Der folgende Chart enthält einen 16-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt, der ständig hinter der Preisbewegung zurückbleibt und eine schlechte Glätte aufweist.
Formel des Hull Moving Average (HMA)
Integer(SquareRoot(Periode)) WMA [2 x Integer(Periode/2) WMA(Preis) - Periode WMA(Preis)]
Diese Version ist eine Abweichung vom ursprünglichen Indikator, da sie einen Parameter namens „Speed“ nutzt. Der „Speed“-Parameter ermöglicht es, die Glätte und die Reaktionszeit auf plötzliche Marktveränderungen zusätzlich anzupassen, was sie flexibler macht. Außerdem gehört diese Version zur “Back-to-Basics”-Serie: Da es scheint, dass die Ausführungsgeschwindigkeit das ist, was wir immer benötigen, unabhängig von der verwendeten MetaTrader-Version, berechnet diese Version den HMA so, dass sich die Ausführungszeit nicht ändert, wenn die HMA-Periode angepasst wird.
Wie gewohnt, empfehle ich, vor der Verwendung in Handelsentscheidungen mit den Parametern zu experimentieren.
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