De Inverse Distance Gewogen Beweeglijke Gemiddelde (IDWma) is een veelzijdige indicator die prijzen die verder van het gemiddelde liggen, minder gewicht geeft. Hierdoor is hij vloeiender dan de SMA, maar volgt hij de prijs op een vergelijkbare manier als de EMA van dezelfde lengte.
Tijdens mijn zoektocht naar handige tools ben ik dit concept tegengekomen op Wikipedia. Ik dacht dat het wel nuttig zou zijn en heb het gecodeerd.
De IDWma heeft, net als de SMA, een beetje overshoot en een initiële vertraging. Echter, hij convergeert dichter naar de prijs dan de bijbehorende EMA. Deze initiële vertraging kan handig zijn voor een trailing stop, vooral wanneer de markt van richting verandert.
De indicator heeft vier parameters, waarvan de eerste drie gelijk zijn aan die van de standaard bewegende gemiddelden:
externint MA_Period = 14; // Standaard Beweeglijk Gemiddeldeexternint MA_Shift = 0; // Standaard Beweeglijk Gemiddeldeexternint MA_Price = 0; // PRICE_CLOSE=0, Open=1, High=2, Low=3, median=4, typical=5, weighter=6externint MA_TF = 0; // Chart=0, PERIOD_H1...
Reactie 0